siva: блог

rss

по

Блоги: личный (95) | открытые (21) | корпоративные (0) | все (116)

По поводу падения авторынка на 25% в августе.

    • 14 сентября 2014, 21:16
    • |
    • siva
  • Еще
Так как меня постоянно банят за топики о зарабатывании денег, то напишу немного о том, что в интернете кто-то не прав.



( Читать дальше )

Сколько мне нужно контрактов RVI, чтобы захеджить падение рынка?

    • 11 сентября 2014, 15:18
    • |
    • siva
  • Еще
Есть портфель стоимостью 1 миллион рублей. Чтобы полностью отбить падение рынка, сколько нужно купить контрактов?

Мне нужно посчитать бету портфеля (так как он неполностью копирует micex)? Для простоты положим, что у меня market portfolio.

Если взять презенташку, то за весь период корреляция -66%. То есть мне нужно брать на 1 миллион портфеля в полтора раза больше фьюча?

ГО 66 тысяч, но сколько денег представляет из себя 1 фьючерс? Посчитал — в 2 раза больше. 1 фючерс ~ 123 тысячи.

Итого, мне нужно постоянно держать на фортсе 66 * 13к = 858,000 рублей? Да вы издеваетесь? 

Простой вопрос, ответа нет ни на смарт-лабе, ни на конференции в финаме, ни на презентации.

Это говорит лишь о том, что данный продукт не нужен никому, кроме алготрейдеров и спекулянтов. На ком вы там собираетесь зарабатывать, если эта «страховка» никому не нужна будет — я хз.

Хотя просить плечо 1 к 10 на таком инструменте — это конечно бестолку. Народ в стране шальной и после каждого намкрыша будет сотня-другая бездельников, оказавшихся должными брокерам квартиры.

Удачи!

Кремлеботы куда-то свалили?

    • 03 сентября 2014, 17:16
    • |
    • siva
  • Еще
Очень странно, но на главной почти нет постов о политике.
В комментариях к постам совсем нет политшколо-срача
Зарплату задерживают или что?

Куда теперь пойдут тысячи бездельников? :(( 40 тысяч в месяц на дороге не валяются!!! (Макдональдсы закрылись, туда тоже не возьмут)

теги блога siva

....все тэги



2010-2020
UPDONW