Недавно биржа начала трансляцию фандинга вечных фьючерсов в реальном времени в терминале SPECTRA и через шлюз Plaza II (ранее данные были только по итогу вечернего клиринга). Но до квика это обновление ещё не дошло.

Тем не менее, эти данные также доступны через ИИС Мосбиржи. C задержкой 15 минут, что не критично.

Фандинги всех 3 вечных фьючерсов в человекочитаемом формате можно посмотреть здесь:
https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities?securities=USDRUBF,EURRUBF,CNYRUBF&iss.meta=off&iss.only=marketdata&marketdata.columns=SECID,SWAPRATE

Американские брокеры постепенно приходят к осознанию, что для ритейловых алготрейдеров простое, платформо-независимое REST API куда удобнее клиентского. И, что самое интересное, некоторые брокеры дают доступ к своему HTTP API всем желающим. Я нашел двух таких брокеров: TD Ameritrade и Tradier. Оба бесплатно дают котировки акций, ETF и опционов на них с задержкой 15 минут. Если открыть брокерский счет, можно получить real-time котировки, но, насколько я знаю, ни один из этих брокеров не открывает счета россиянам.

TD Ameritrade

Что есть в API:
1. Текущие котировки акций и ETF
2. Текущие котировки опционов на акции и ETF. Одним запросом можно получить все существующие серии.
3. Исторические данные акций и ETF. Количество данных зависит от периода, например, минутками можно получить только последние две недели, в том время как 15-минутками доступны последние полгода и т.д.
4. Поиск инструментов. Здесь еще можно получить мультипликаторы компании и данные о предыдущих и предстоящих дивидендах.

( Читать дальше )

1 октября закончился маркетинговый период, а значит самое время посчитать насколько увеличились биржевые комиссии на торговлю опционами.

Биржевая комиссия на сделку с опционом рассчитывается по формуле:


(подробнее здесь - https://www.moex.com/s93)

FutFee — комиссия за фьючерс
K — коэффициент, который был равен 1.5, а теперь равен 2

Premium — премия за опцион
W(o) — стоимость минимального шага цены опциона (в рублях)
R(o) — минимальный шаг цены опциона
BaseOptFee — коэффициент, который был равен 0,02875, а теперь равен 0,06325

Разберемся с этой формулой, комиссия за опцион будет равна либо двойной комиссии за базовый фьючерс, либо 6.325% от стоимости опциона в зависимости от того, что будет меньше.

На практике это означает, что комиссия за дорогие опционы (в деньгах и на деньгах) будет равна двойной комиссии за базовый фьючерс, а комиссия за дешевые (краевые опционы) будет равна 6.325% от их стоимости. Таким образом, комиссия за дорогие опционы выросла на 33%, а комиссия за дешевые опционы выросла до 120%.

Структурные продукты начали набирать популярность в России всего несколько лет назад, но уже сейчас навязчивые предложения вложить деньги в данный финансовый инструмент доносятся из каждой щели. На первый взгляд, предложение кажется заманчивым, инвестор может частично или полностью поучаствовать в росте определенной акции или etf, не неся при этом никаких рисков, ведь в случае падения выбранной акции, инвестор не потеряет ничего. Конечно, рассказывая об отсутствии риска, инвестиционные консультанты удобно забывают про инфляцию и риски контрагента.

Типичный график выплат структурного продукта с защитой капитала


Для того чтобы понять насколько подобное вложение выгодно сравним структурный продукт, который предлагает один крупный брокер, с аналогичным продуктом собранным самостоятельно.

Актив: GLD (SPDR Gold Trust ETF)
Сумма инвестирования: 1 000 000 руб
Срок инвестирования: до июня 2021
Защита капитала: 100%
Участие в росте: 70% (т.е. на каждый доллар роста цены GLD мы получаем 70 центов)

Получаем такой график выплат:





( Читать дальше )

Так как у tradingview нет API для получения свечей и его разработка не планируется, то приходится изобретать собственные велосипеды. После непродолжительных поисков в гугле был найден сайт, который за 3$ предлагает скачать нужные данные. Для получения свечей требуется всего лишь указать ссылку на торговую идею tradingview, а значит свечи с этой страницы можно распарсить самостоятельно и не платить всяким проходимцам 3 бакса (Это ведь целый месяц новой депозитарной комиссии в Октрытии!!!).

Алгоритм следующий:
1) Заходим в график tradingview, выбираем инструмент и таймфрейм
2) Нажимаем опубликовать, заполняем обязательные поля
3) Нажимаем на замочек в нижнем правом углу, чтобы идея стала приватной и публикуем
4) Получаем ссылку вида https://ru.tradingview.com/chart/VIX/veShLNLq-vix/
5) Вставляем эту ссылку в php скрипт, который можно скачать здесь https://gist.github.com/AphelionDH/ef168f9bcff907245907db07d92004b0
6) Запускаем скрипт
7) ???
8) Profit

Пользователь сабреддита wallstreetbets, площадки где собираются неукротимые лудоманы со всего мира, под ником 1R0NYMAN думал, что нашел грааль, когда построил box spread в опционах на UVXY (ETF на волатильность). Позиция была построена глубоко в деньгах, на страйках 10 и 15 при цене UVXY около 65, и выглядела так:





( Читать дальше )

Московская биржа продолжает расширять линейку неликвидных опционов. На этот раз были добавлены опционы на аэрофлот. Уже в обозримом будущем трейдеры смогут открыть доску опционов любой акции, торгующейся на московской бирже, и посмотреть на теоретические цены, а также на заявки по неадекватным ценам, заботливо выставленные куклом. Ура, товарищи!

Он вернулся! Теперь тарит декабрьский газпром по 30 воле. Налил 300 контрактов, но ему все мало.

 

( Читать дальше )

В презентации биржи о новой системе риск менеджмента (которая уже полтора месяца как работает), среди прочих изменений, рассказывается о новых правилах расширения лимитов цен фьючерсов. Лимиты цен расширяются в кризисные дни, когда фьючерс ложиться на планку. Расширение лимитов и вызывает сильный рост ГО.

Как я понял, лимиты цен теперь будут расширяться ассиметрично, то есть если цена встает на нижнюю планку, то расширяться будет только нижний лимит. (Зачем раньше нужно было расширять верхний лимит и следовательно еще сильнее повышать ГО одной бирже известно). Также после клиринга противоположный лимит будет значительно сужаться.

Эти изменения направлены на предотвращение скачков и сильного роста ГО в кризисных ситуациях. В теории, ГО должно перестать взлетать, аки Юра с Байконура, отправляя любителей продавать дальние опционы кредитоваться в быстроденьги, чтобы внести средства на депозит.




( Читать дальше )

В опционах на доллар/йену появился маркетмейкер, стоит только в основной сессии объемом по 200 лотов со спредом 0.5% волатильности.
За неделю было заключено всего 2 контракта  ¯\_(ツ)_/¯. Даже евро/доллар, где нет ММ, расторгован лучше.