Блог им. Alex2172 |Quotestuffing, ВИП-доступ, кукл и теория заговора :)

    • 10 августа 2017, 17:59
    • |
    • :)
  • Еще
перепост отсюда http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=35207

«Уважаемые коллеги,
на нашей бирже в последнее время все больше распространяется стратегия моргания заявками в стакане.
Например, на контракте Si мигают заявки 100, 300, 500 с частотой примерно 5 раз в секунду с двух сторон.

Стратегия существует давно, видимо подтвердила свою эффективность. Участник увеличивает кол-во мигающих заявок и их объем. 

Формально он не нарушает правила биржи. Очевидно не попадает на штрафы даже совершая миллионы транзакций в день. Но на цивилизованных биржах такое поведение преследуется, т.к.
— участник забивает половину маркетдаты холостыми заявками, которые не приводят к исполнению, а реально торгует другими заявками
— кто-то может это воспринять как манипулирование рынком
— если это маркетмейкер, то возможно такое прореживание явдляется дырой в методике учета времени заявок по ММ контракту
— кто-то может это принять такое поведение за способ получения технологического преимущества и такой квот-стаффинг начнет распространятся среди алго как снежный ком
— ну и скальперам, кто смотрит в стакан, большой привет, кушайте чернику ;)


Интересно у кого какие мысли? И как вы относитесь к такому поведению? „

....все тэги
UPDONW