В продолжение к Природа биржевой цены — мои мысли

    Рассмотрим очень крупный город с хорошо разветвленной сетью дорог (улиц с автомобильным движением). Множество автомобилей движутся по городу, у каждого свой пункт назначения.
    Автомобили начинают движение в случайный момент времени, стартуют с разной скоростью, т.е. система вроде бы хаотическая. В системе есть память — водитель накапливает знания о своем предыдущем опыте движения по маршруту — где пробки, где светофоры, где вероятные ДТП существенно могут замедлить движение и выбирает маршрут с учетом этого опыта.
Каждый день система эволюционирует на основе накопленного опыта и по прошествии некоторого количества эпох на карте города складываются устойчивые потоки движения.

    Проанализировав графики скорости автомобилей из всей выборки методами мат статистики, можно попытаться делать прогнозы скорости случайного отдельно взятого автомобиля по предыдущим его данным.

( Читать дальше )

Давайте порассуждаем, вспомнив школьный курс математики и физики.

    Что, если биржевая цена на самом деле является значением первой производной функции (в математическом смысле) от некоторой базовой величины, как скорость является производной от пройденного пути?
Т.е. график цены по своей природе — не график траектории пройденного пути частицы, а график в фазовом пространстве «Скорость» — «Время». Время является отношением между событиями, поэтому в данном контексте это не обязательно время в общеиспользуемом смысле, а какая-нибудь внутренняя система отсчета, естественная для данного процесса. Например, в качестве «времени» можно использовать проторгованный объем.

    Что можно считать базовой величиной для скорости? Скорость изменения чего? Объем капитала, который можно «влить» в рынок за единицу времени (при неизменных внешних условиях), т.е. ликвидность? Или перекрывающееся значение величины интереса покупателей и продавцов?

    Рассмотрим упрощенную модель: представим покупателей как поле с напряженностью

( Читать дальше )

Приветствую всех!

В связи со снова пробудившимся интересом к рынку решил покопаться среди мусора заброшенных экспериментов — вдруг, отлежавшись достаточное количество времени, натолкнут на свежую мысль.
Вот, наткнулся на тестовый код пятилетней давности. Основа идеи — разложить цену по степеням числа Фибоначчи (представить в системе счисления с основой 1.6...). Визуализация результата выполняется в виде вертикальной сетки, квадратик закрашивается цветом, если соответствующий бит установлен в 1, или остается пустым, если бит установлен в 0. Направление — снизу вверх от младших битов к старшим.
Помнится, коллега SergeyPavlov выкладывал на смарте нечто подобное, только в двоичной системе.
Разложить-то я разложил, но понимания, можно ли это как-то с пользой применить, так и не появилось (первоначально планировалось анализировать не цену, а кое-что другое, но тот вариант почти сразу отвалился).

Решил выложить на всеобщее обозрение — может, пользы никому и не принесет, а так хоть пошутить повод будет.

( Читать дальше )

    В начале своего исследовательского пути трейдуна-любителя, была идея попытаться определить аналитическую функцию зависимости цены от времени. Но, глядя на зазубренный график, почему-то в памяти всплыло воспоминание, как в институте нам демонстрировали численное решение дифференциального уравнения. Для тех, кто подзабыл — аналитическим решением является семейство кривых-близнецов, которые отличаются друг от друга сдвигом на константу. Если аналитически решить дифур не представляется возможным, то можно воспользоваться численными методами. Интервал разбивают на маленькие отрезки, на каждом из которых следующую точку графика получают двигаясь по касательной в предыдущей точке. Только вот штука в том, что какие бы маленькие отрезки мы ни брали, каждый шаг, по сути, является прыжком на уже другую кривую из семейства, и соединив точки полученного решения, мы получим кривую, которая может ну очень отличаться от истинной кривой, хотя и быть визуально довольно похожей.

( Читать дальше )