На улице сентябрь! Осень пора трендовых движений. И полагаю, мы вошли вчера в фазу активного нисходящего тренда! Или нет?
Вчера Ри вышел за мин границы пред недели и и под ниж границей той недели устроили проторговку спокойную, где и брали шорта с РОСТОМ ОИ. Именно на 113200  проходили макс объемы вчерашней сессии. Надо отметить, что пока не было ни одного аукциона на покупку. Все проторговки с выходом вниз. ОИ рос вчера весь день и выход ниже 112 500 сопровождался также ростом ОИ. На вечерке сбрасывали часть поз. Очень хорошая локация куда будет интересно сегодня вернуть котировку 113 000, где был интерес участников рынка. На 113 000 можно будет комфортно вновь сформировать позицию на день!
Если кто-то начал лесенкой набирать лонг от этих уровней, то можно предполагать, что лесинка будет очень длинной.
Моменты на которые хочется обратить внимание:
Си вчера рос на нулевой дельте. Интереса  к инструменту на этих уровнях падает.  Котировку вчера хорошо встретили на 40 020 гед прошли чуть заметные продажки.  Активных продавцов также не наблюдается, что не дает возможности активно тарить покупки в узком диапозоне. Поэтому Си будет тяжеловато, очевидно снижение котировки от сюда! Именно вот этот фактор может поддержать РИ сегодня.


( Читать дальше )

По мамбе ретест снизу 1450 прошел успешно!
РИ-шку сдержали объемы на продажу, которые добирали 24.09.
Чем вчерашнее снижении отличается, к примеру, от снижения 17-19 и 22-23.09( назовем его  1-е снижение), а вчера — 2-е снижение:
1-е шло с плавным движение котировки вниз, на минимуме каждого дня покупатели подбирали ришку, создавая среднюю позицию с значением около 116 500  и дельта была не более -5% за каждый день
2-е снижение движение вниз было импульсным стремительным. Участок  117 300-117 500, где активно работали вчера  покупатели просвистели вниз.  Дельта вчера — 6.74%. С начала этого контракта с 18.09 начала формироваться отриц суммарная дельта и 22.09 доходила до -58 490. А вот 24.09 был день  когда ситуация могла стать переломной суммарная дельта вышла в ноль! За 25.09 дельта — 48 498.
Сегодня конечно же будут отчаянные ребята, которые увидят повторный  подход к 113 400 и будут пробовать покупать-за счет таких лошков и зарабатывают. Чего сегодня точно не надо делать-покупать! Только искать точки на продажу, которые принесут плоды. 


( Читать дальше )

Что обращает на  себя внимание:
22.09. Сбер объем 8 458 991 дельта= — 18.31% 75.8-76.2 очень агрессивно работал покупатель. 
23.09 Сбер объем 9 763 508 дельта = + 8.61% 77р. активно поддерживал покупатель. 77.4-77.8 с небольшим перевесом за продавцом.
77 надо бы прощупать на поддержку сегодня, если крепкая -80. 
РИ-шетка! Пойнт контрол прошлой недели и всего декабрьского контракта 118 400! НИжняя граница зоны стоимости прошлой недели 116 100.
Верхняя часть вчерашнего дня по кластерам с перевесом за продавцами до 115900 где: 18 159х 11 794 ( покупка х продажа). Пойнт контрол вчерашнего дня на 115 000 где вообще перевес существенный за продавцами: 115 300:   6 105 х 10 702
                                                                                                                115 200: 13 197 х 15 410
                                                                                                                115 100: 13 951 х  20 925


( Читать дальше )

 В Сбере начал работать покупатель!
22.09   75.9 р.     507173х109105 ( покупатель х продавец) 
             76,1р.     694951х179856
             76.1р.     732473х47840
23.09   с утра покупки. Сегодня торгуется выше зоны стоимости вчерашнего дня! Завтра можно 76.2-76.6 пробовать в лонги, если будет еще такая возможность. Думаю будет! От 80р. сбер снижался без давления продавца, на минимуме каждого дня сбер брали в лонга. Поэтому возврат к 80 может быть ну очень быстрым на одном дыхании.
Си, 22.09  39 220- 39 320   область работы шортистов по Си! Самый передовой край сопротивления сторон 39 240  ! Сегодня идет активная работа по поддержке снизу цены в данном диапозоне- пока безуспешно! Если посмотреть индекс доллара, то он на 85- серьезный уровень! Монитор этого уровня может помочь!
Главный грузил нашего рынка ( мне кажется лукойл) Остальные инструменты достаточно стабильны.  Остановка нисходящего движения в луке, возможно и будет сигналом к какому-то продолжительному восходящему движению рынка.


( Читать дальше )

Газпром з/с 136.8-137.6 Пойнт 137.2 
Пойнт контрол и зона стоимости ниже него за покупателями. Хотя объем 3 975 770, дельта — 12%. 
На дневках текущая проторговка 135.6 — 139 на горизонт гистограмме накопила очень приличный объем. Выход за эти границы с подтверждением объемом в течение часа- поехали в  путь этого выхода. На 18.09  если первая половина дня в зоне стоимости среды и выше текущ хаев-лонг, все ниже шорт.
Сбер з/с 76.7- 78.2 Пойнт 76.9
Пойнт контрол в нижней части зоны стоимости, выше зоны стоимости, на максим дня размещались продавцы.  Объемы 15 042 590. Дельта +3%.
На дневках сбер пришел на 78.7 -тот уровень откуда пытались набирать покупку 8 и 10.09.  Текущая минусовая кумулятив дельта стартовала 10.09, достигла максимума 15.09 = -3 629 313и сейчас припала до -1,5 млн т.е. с набранными шортами не спешат раставаться и уже завтра будет ясно: идет трансформация поддержки в сопротивление или уходим выше 80 и выходим из фигуры консодидации!!!! 
РИ вторник -очень тяжело проходили нижнюю границу зоны стоимости пн. и линию пойнт-контрол на 119200. В итоге вечерка вторника на эмоциях верхняя граница зоны стоимости и отвал вниз.  Просматривая с разных ракурсов вторник на РИ-шке не нашел наличие покупателя. Отметил для себя 118 400 -117800 на ср. как область работы продавца. Среда сформирована зона стоимости 117 500-118400. Пойнт 118200. Вся зона стоимости среды-покупки. Но из того, что увидел -покупки открытых 14-15.09 шортов. Зону стоимости среды на 18.09 буду использовать для поиска покупки. Но если открытие будет ниже 117 000 и не вернемся до 12:00 к 117 500-шортить. Открытие ниже 117 000 и быстрый возврат в диапозон среды-мега сигнал на развитие трендового дня!!!


( Читать дальше )

Рынок созрел для трендового дня. Конечно, не надо пытаться быть самым хитрым и предугадывать направление движения цены на завтра, а просто настроиться на направленное движение цены завтра или послезавтра!
Главные позывные — Си и его диапозоны на завтра 36760 и 37250.  И объемы за границами этого диапозона! Объемы есть- все хорошо, подтверждают -будет движуха.
Ри-диапозон 126 400- 123 800- територия инициативных покупок и продаж внутри диапозона, которые обуславливаются минимальными рисками на сделку и ограниченными возможностями прибыли, это границы диапозона. Выходим завтра с утра выше 126 400 и остаемся там, забыть о шортах и только в лонг. Почему? Потому, что те кто сегодня и вчера набирали шортовую позицию на пару дней будут покупать  и погонят цену выше.
Выходим ниже 123 800- вот тут еще надо будет посмотреть как будут встречать на 122 300! Но если Си пойдет выше 37 600, то ни чего смотреть и не надо будет. Шортисты будут сметать все на своем пути и корреляция РИ  с Си будет в помощь!


( Читать дальше )

Си 03.09 с15мин свеча объем 800 000 дельта- 12% и практически все свечи с объемом близким к 200 000 с дельтой не более -12%. А 04.09 красная свеча 400 000объем с дельтой+22%. Результат 36940-37050 вижу сейчас как поддержку. Уход Си  ниже 36 760-лонг рынка акции на все!!!
Газпром 139.5 03.09 на общей эйфории впихнули хориший объем, 04.09. Этот объем успешно оттестили, но остались в зоне стоимости среды. 
Сбер пока еще недозрел для продажи. Вытеснящих объемов, но по фьючу вчера взяли 17 000 в шорт.
Ри-шка вчера впихнуи 124 600 хороший объем. Пойнтик на 124 400. Нижняя граница зоны стоимости 123 300. Ришка готов для шорта! Но если вдруг мы сегодня выше 124 600 забыть даже о мысли шортить. Абсолютное убеждение шортовости ришки выход ниже 122 000.
Надо опустить голову чуть ниже, вернуться зрительно на 116 500 и мы увидим, что эти лои не покупали особо в сравнении с 124600. Главная интрига -это взаимодействие с уровнем 121-120 500 от 12:00 03.09. 
Есть одно но! Я бы уже вчера начал на объемах ри-шки на 124 600 пробовать шортить, но встречи по решению конфликта может принести дополнительный сюрприз-вынос на сбор стопов, а так в принципе все за шорт.....
 

Всех хочется поздравить с таким нескромным отскоком на наше рынке. Сам поучаствовал сбер от 73,7 -пойнт-контрол вторника. РИ-шка 118 500 на ретесте сверху хаев вчерашнего дня. Спасибо всем. На этом все… Теперь надо понять когда лучше встать  в продолжительных шорт... 
По Си 36 900 расматриваю сейчас как мощный уровень поддержки. Объемы 36 900-36 940 вызвали реакцию до 37 100 и уже второй час ниже 36980 не спускается. С другой стороны объемы на 37 060 имеют совсем другую направленность!
Сбер в 12:00 свеча с 4 345 059 объем, дельта+ 1 073387, а в 12:45 красная свечушка на 2 000 000 с дельтой -1127 008. В итогде к 15:30 суммарная дельта около +100 000! Это вообще ни что для сбера! ??,8 на данный момент расматриваю как сопротивление для работы от шорта!
Мамба сейчас пришла под базовую линию продавца сформированную в августе.
РИ-шка была 15-ти мин свеча 250 000 с дельтой  всегд +6% за покупателями! Если РИ 123 500 выше не проходит, то будем в ближ дни шортить, но не сегодня!

Си на 37 600. Будем озвучивать только факты. Без фантазий....
1 и 2 сентября хвосты ниже зоны стоимости, сформированные в первые 2 часа торгов, минимумы повышаются, это  бычий сантимент. 
1.09 объемы  на 37350-360( которые совпадают с утренним хвостом 02.09), также 37 470 объемы прошли в оба дня и приличный пласт с 37520 по 37560 прошедшие как 1-го так и 2-го сентября. 
Зона стоимости 1-го 37 320-37520, а 2-го 37460-37560 —  Си подтянулся к верхней границе и вечерку торгуется выше  объемного  пласта.
«Комната наполнилась под завязку. Дверь заперта, но уже трещат швы.» 
Если после прохождения   37 600 обратно не запихнут и не увезут ниже 37480, то лучше эту историю не шортить. 
15 сентября экспирация фьюча и след контракт в контанго. Ни кто не будет тариться по завышенным ценам и во второй половине сентября Си повезут вниз, чтобы соединить цены двух контрактов. И если 37 600 в ближ дни не станет непреодалимым препятствием, то надо будет дождаться момента, когда диапозон колебания снизится катастрофически и застынет и 70пунктовом боковике. Это и будет сигнал об усталости Си. Пока же он жив и весел.


( Читать дальше )

Си выполнил цель выхода из бок формации 36 100-36 600 и пришел на 37 600. Можно констатировать, что движение в 1000п. подтверждает, что Си сейчас в восходящем тренде! Пока ему нужна передышка. Си будет валять дурака. Следующий сигнал будет -новый боковик и выход, если выход из боковика будет выполнять не максимальные цели в 1000п.а 600 или 800п. значит после след импульса будет более серьезная коррекция по Си, которая и будет сопровождаться фазой роста рынка акций.
Ри в пятницу под окончание основной сессии продавали, сегодня это подтвердили и весь день после набора объема каждый час торговался ниже 15-16-17-18 часов. Без иллюзий в РИ продавец.  Нужна 15-ти мин свеча на 85-100 000контрактов, красивая и зеленая и  это будет лишь первая причина задуматься о том, чтобы основание этой свечи пытаться купить, а также уверенная торговля в первые 2 часа выше стоимости пред дня.... 
Сбер в пт. начали покупать это было по цене 72, 6. Сегодня это подтвердили и продолжили свое тяжелое дело на 73,5. При проведение провакационных заливов за ниж границы покупок, котировка будет улетать выше или просто стоять ни на что не реагирую. Если это так, то брать на все и вся.  Но для трендового дня время еще не пришло! чтобы пружына выстрелила, сначала надо сжаться! 
Чтобы стало захватывающе весело, нужен очень скучный денек....