Друзья, кто торгует опционами, прошу Вашего совета.

Начал осваивать новую стратегию — продажа непокрытых путов на российские акции для их последующей покупки.

Столкнулся со следующим явлением — Продал далекий Страйк фьючерса на акции Лукойла вне денег (23000 Страйк, дельта в день продажи 0,07)
Цена колеблется в течение дня более чем в два-три раза, несмотря на то что дельта практически не меняется.
Конечно я понимаю что я спокойно высижу до экспирации и опцион отомрет в OTM. Колебания веги тоже были не столь существенны.

Друзья, проясните природу этого явления.