какое выборочное среднее на периоде

            ряд исследований показал, что движение, если началось в сильных акциях, то продолжается и после 12 месяцев....
            другие утверждают, что достаточно для определения будущего движения вверх 6 месяцев....
сам придерживаюсь отрезка 4 месяца… что составляет порядка 88 временных отрезков...

            А.Г., по памяти, говорил о рассмотрении последних 9 отрезков на выборке 50 (если что не так-с… Они меня поправят)...
истины, как понимаю, нет, но зацепиться бы за что-нибудь....

с какого отрезка начинает работать выборочное среднее?

киньте мыслей, буду признателен…

трейдинг

wistopus

не определен

100

4 845

с 24 июля 2019

10 Комментариев

Михаил
19 декабря 2021, 17:09
По-моему, у вас какая-то путаница в голове. Утверждения про 12 или 6 месяцев не имеют никакой связи с точностью определения средней.

Среднюю имеет смысл считать для независимых одинаково распределенных величин. Точность оценки средней известна из базовой статистики — СКО/sqrt(n).

Когда вы реализуете какую-то динамическую стратегию, вы априори предполагаете, что у вас средняя меняется, а поэтому считать ее бессмысленно. Нужно анализировать взаимосвязь вашего торгового сигнала (например доходности за 6 месяцев) и последующей доходности. Оптимальный период может сильно зависит от особенностей вашей торговли в том числе от используемых таймфеймов. При торговле на минутках один, на месячных данных совсем другой.

Для месячных данных проблема широко исследована. Актуальный и очень хороший обзор есть например в первой главе книги Strategic Risk Management: Designing Portfolios and Managing Risk — обобщая значимо работают интервалы до 11 месяца включительно и степень влияния грубо описывается квадратичной кривой

+2
Михаил
19 декабря 2021, 17:27
wistopus, если она меняется, хоть медленно, хоть быстро, предыдущее значение не очевидно чего говорит о будущем значении. Вам собственно нужно исследовать зависимость между прошлым и будущим и как-то подобрать параметры данных из прошлого, чтобы лучше предсказывать будущее. Если средняя меняется, нет никакой гарантии что большая прошлая средняя ведет к большей будущей — ее может не быть (как например для месячных данных после грубо 11 месяца для месячных данных), она может быть положительная (как для месячных данных до 11 месяца), а может быть отрицательная (как очень часто бывает для тиковых данных и многогодичных данных).
+2
Михаил
19 декабря 2021, 17:36
wistopus, естественно — вы просто берете данные и делаете исследования зависимости, подбираете параметров сигналов и проводите статесты.

Для каких-то известных рыночных аномалий есть исследования, которые можно взять за основу, но очень часто эти исследования сделаны для американского рынка, поэтому их лучше проверить для тех инструментов, которыми вы реально торгуете.
+2
Kot_Begemot
19 декабря 2021, 18:43
пол года + для марковица и его схемы
+1

Читайте на SMART-LAB:

СД Озона одобрил допэмиссию 7,42 млн акций

Ценные бумаги Ozon с начала сессии 9 февраля снижаются на 0,9% и торгуются вблизи 4475 руб. на фоне решения совета директоров об одобрении дополнительного размещения 7,42 млн обыкновенных акций по...

Freedom Finance Global

14:52

Комментарий аналитиков БКС. Биткойн: активная фаза снижения в рамках фазы «дораспределения»

По состоянию на начало февраля биткойн скорректировался к уровню $60 тыс., предварительно реализовав технический отскок, о котором мы писали ранее. Текущую динамику мы по-прежнему оцениваем как...

БКС Мир инвестиций

10:53

🌍 Техподдержка мирового уровня от SOFL: большой проект для «Лаборатории Касперского»

Друзья, в этом посте делимся подробностями по крупному сервисному проекту с международной ИБ-компанией. Аутсорсинг центр «Софтлайн Коннект» (входит в Группу Софтлайн) обеспечивает техподдержку...

Softline

17:26

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...