Парный трейдинг на фундаментальном анализе

В книге "Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды" не так много торговых идей. Я даже хотел бросить читать эту книгу. Но крупицы реальных стратегий там попадаются.
Пересказ одной из них.
1. Надо взять все голубые фишки одной страны, например Франции.
2. Потом взять все голубые фишки другой страны, например Японии.
3. По ним надо посчитать P/B. Биржевая цена/балансовую стоимость. Чем P/B меньше, тем выгоднее покупать. Чем P/B выше, тем сильнее рынок перекуплен.
4. Рынок с высоким P/B шортится, рынок с низким P/B покупается. Это можно сделать через фьючерсы. (В данном примере шорт CAC-40 против лонга Никкея). Профит.
Это просто пересказ. Думайте сами как вам это применить.
Свежий пример: Шорт S&P500 (дико растёт, имеет большой потенциал падения) против лонга Шанхай Композит (два года в стагнации).
Пороемся на сайте Тимофея.
P/B МТС=15,8
P/B Ростелекома=1
На МТС есть фьючерс. Он шортится, заодно зарабатываем на распаде контанго.
Одновременно покупается Ростелеком в виде акции или фьючерса.
П.С. Это были теоретические рассуждения на основе прочитанного, не считайте это рекомендацией. Всем хороших выходных!

парный трейдинг

Albus

Симферополь

463

54 503

с 10 июня 2013

7 Комментариев

EUGENICS
04 августа 2017, 22:05
Какой «не липовый брокер» предоставляет доступ к фъючерсам на индексы разных стран на одном счёте?
0
- Albus
  04 августа 2017, 22:13
  EUGENICS, у Финама видел кухонный терминал. Не помню название. Финам Трейд кажется. Там все это есть. Не помню есть ли там свопы. Свопы всю малину могут испортить.
  0
  - EUGENICS
    04 августа 2017, 22:14
    Albus, на фьючерсах нет свопов, если есть своп -значит кухня и на этом не заработать.
    +1
  - EUGENICS
    04 августа 2017, 22:25
    Albus, эта стратегия, я думаю, не применима к отдельным акциям т.к. там могут пропампить/прокукловодить одну из них в любой момент и вся стратегия рухнет, а вот к рынкам стран — применима, но есть проблема о которой я написал выше.
    0
Влад Гильдебрандт
06 августа 2017, 07:47
Идея имеет смысл но как минимум при составлении пар из разных секторов экономики… А лутше двух разных рынков как писал автор… Покупаем недооценненные на бычем и продаем переоценены на медведем… лутше всего заходить на новости в момент распродажи/массовой закупки по тренду… Если применять внутри одной отросли одной страны, высока вероятность нарваться, что почти или падать бумаги будут обе…
0
feliksas zhukovets
05 января 2022, 02:10
рынком правит фактор моментума, а не фактор справедливой стоимости. высокая капитализация/балансовая стоимость обычно как раз таки и вызвана этим самым эффектом импульса. тогда зачем шортить растущее, а покупать падающее? В этом случае очень высок шанс, что тебя размажет, ведь как известно, лучшие компании или рынки остаются лучшими, а худшие — худшими.
0

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они...

Иволга Капитал

06:42

ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов

Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения. Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...

Positive Technologies

18.04.2026

ЮМГ МСФО 2025 г. - чистая денежная позиция превратилась в чистый долг

Компания Юнайтед медикал групп опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка компании за год выросла на 14,1% до 289,5 млн евро. В рублях рост составил +9,8% до 27,3 млрд руб. Во 2-м...

Mozgovik

18.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...

Mozgovik

18.04.2026