Анализ трендов Сильные тренды Свежие цифры
Анализ трендов Сильные тренды
Анализирую фундаментал и тренды 89 компаний RU
В этой статье — только анализ трендов по неделям и с 30 12 2025г
Котировки на 5 июня 23-50
Зелёным (%) выделены изменения лучше индекса полной доходности Мосбиржи
Красным хуже
Оранжевым выделил компании, IPO по которым было после начала СВО
Самые надёжные тренды — плавно растущие, могут идти долго
Лучшие с начала года — банки (Дом.РФ, Сбербанк), электроэнергетика (Ленэнерго пр.).
Уже 5 недель лучше рынка Хэдхантер (100% чистой прибыли — на див.) и МТС (разгоняют под див. 500% чистой прибыли, т.е. в кредит).
Признак окончания тренда — резкий рост амплитуды
В нефтяниках — риск нормализации судоходства в Ормузском проливе (тогда, цены на нефть упадут) и уязвимость инфраструктуры, высокий риск
Из нефтяников сильнее тренд
Татнефть пр (тренд как у обычки, но див. в руб. на обычку и преф одинаковые, поэтому в % див. дох. префов выше).
обратите внимание, что действительно полезные посты (на которых базируются целые арбитражные стратегии на ФОРТС или на фонде по валютным облигациям), на которых реально можно получить высокую доходность и положительное мат.ожидание
набирают или 0, или минимум лайков.
Наше с Вами обсуждение по поводу того, как использовать отклонение в курсе евро ЦБ РФ для получения прибыли по облигациям в евро тоже никому не было интересно.
Зало околорынок, политсрач, переписывание новостей — лидеры по просмотрам.
В моём случае, пишу посты, которые считаю полезными
Например, про изменение расчёта курса евро ЦБ РФ
smart-lab.ru/blog/1313096.php
одну «лавочку» закрыли, другую открыли
Нежданчиков в фандинге по евро станет меньше
зато фандинг на срочке по евро станет более предсказуем
Соответственно, как и курс ЦБ
Поэтому арбитраж вечный — срочный в евро станет, думаю, так же эффективен, как по доллару.
Но в евро ликвидность ниже
эта целая алгоритмическая торговая система.
Со скриптами Lua и расчётами EXCEL (из QUIK по DDE серверу)
Не настолько очевидная система.
Если делать, как Вы пишете, то, в большинстве случаев, будет минус.
Но иногда очень крупный минус — в большинстве случаев, система показывает, когда выгодно перевернуться (или хотя бы «на заборе»).
Например, в марте была бэквордация и выгоден был «забор» или перевёрнутая конструкция — как Вы написали, купить вечный фьюч и продать квартальный: на отрицательном фандинге в марте такая конструкция дала прибыль по обеим ногам.
В среднем, лонг USDRUBF + шорт Si-9.26 убыточен — потери на положительном фандинге на такой позиции больше, чем прибыль от Si (выгодно наоборот)
Далеко не копейки.
Тем более, ГО от брокера бесплатное.
Думаю, не существует трейдера, который работает по системе, дающей стабильное положительное мат. ожидание и который стал бы расписывать детали всем вокруг.
Детали — это ноу хау, большая работа
Принцип тройного экрана Александра Элдера считаю логичным