21 июня 2013, 09:53

я ошибся с опционами на сентябрь

Уже давно торгую и научился распознавать на сознательном уровне (многие на подсознательном распознают, но человек подсознание не слушает), что даже не смотря на то, что заработал, я совершил ряд ошибок и в следующий раз у меня отнимут в десятикратном размере. Этот навык я приобрел после многолетней продажи волатильности, кто поймет, тот поймет:)
Вот и сейчас я понял, что лонг волы сентября был ошибкой (которая, кстати, дала +15% через просадку -15%). Не смотря на то, что она дешевле июльской. План на июльскую экспирацию — закрыть лонг волы сентября все страйки (закрыто только половина), открыть июль (июль еще вчера был открыт, +10% за день :))
Вечным продавцам хотел пожелать разорения, но они и без меня справятся! :)
У кого вопросы по торговле (желательно опционами, а еще желательней волатильность), задавайте, я каждый день добрее предыдущего, отвечу :)

опционы

Ивлев Георгий

Санкт-Петербург

191

с 30 марта 2013

22 Комментария

Kondratov
21 июня 2013, 09:57
путы покупаешь или колы?
+1
- Ивлев Георгий
  21 июня 2013, 10:00
  Kondratov, купил 120 путы (ниже жаба душит, не верю в дальнейший слив) и 125-130 колы
  0
Московский Лоссбой
21 июня 2013, 09:58
Объяснит мне, Георгий, в чём жепреимущество в торговле волатильностью перед торговлей ценой?
+1
- Ивлев Георгий
  21 июня 2013, 10:01
  lossboy, я могу зарабатывать :)
  0
  - Yuri Chebotarev
    21 июня 2013, 11:26
    Ивлев Георгий, судя по вашим результатам заработка нет. Покупка волатильности — тупиковая стратегия. Чтобы на ней заработать, нужно знать куда движется рынок, а этого не знает никто.
    0
vfreeman
21 июня 2013, 09:59
как принимаете решение о покупке волатильности? «о, сейчас IV недооценена — покупаю на треть. на пару процентов вола снизится — еще втарю!»
+1
- Ивлев Георгий
  21 июня 2013, 10:06
  vfreeman, нет, я разом набираю. Если IV определенных опционов отличается от HV в некотором диапозоне с учетом определенного тайминга я совершаю определенные действия. Например IV на сентябре значительно ниже текущей волы, но лучше купить более дорогой июль.
  0
  - vfreeman
    21 июня 2013, 10:22
    Ивлев Георгий, по какой воле дельтахеджируете?
    0
    - Ивлев Георгий
      21 июня 2013, 10:28
      vfreeman, по своей, не по рыночной
      +1
Профессор Преображенский
21 июня 2013, 10:07
Какие опционы купить сейчас? Обыграть ближайший рост. Риск — высокий. Доходность 400 %
0
- Сергей Иконников
  21 июня 2013, 10:13
  Профессор Преображенский, 140 июльские колы.
  +1
  - Профессор Преображенский
    21 июня 2013, 10:32
    Сергей Иконников, спасибо
    0
- Ивлев Георгий
  21 июня 2013, 10:30
  Профессор Преображенский, рост на рынке не даст такую доходность. Хотите такую доходность, покупайте 105 путы июльские на 5% от счета :)
  но так как вы считаете, что будет рост и хотите такую доходность — ничего не делайте пока :)
  +2
  - Профессор Преображенский
    21 июня 2013, 10:32
    Ивлев Георгий, merci
    0
OwlSAE777
21 июня 2013, 11:11
Уважаемый, Георгий. Подскажите каким способом проводите корректировки позиции для поддержания дельтанейтральности.Отличается ли при покупке и продаже волы.
0
- Ивлев Георгий
  21 июня 2013, 12:59
  OwlSAE777, да, сильно отличаются методы. При короткой гамме я нейтралю через определенный шаг цены(количество пунктов). При длинной гамме у меня там все сложнее, там разветвления в методах в зависимости от моего мнения по рынку (растем-падаем, коррекция к росту, коррекция к падению, боковик)
  0
Всемирнов Алексей (Lemmy)
21 июня 2013, 11:14
какой добрый :-)
пожелал хорошим людям разорения…
+2
- Yuri Chebotarev
  21 июня 2013, 11:28
  Всемирнов Алексей (Lemmy), так он сам и разорился. Зависть — плохое качество человеческой натуры.
  +1
- Ивлев Георгий
  21 июня 2013, 12:55
  Всемирнов Алексей (Lemmy), зачем желать то, что и так обязательно произойдет :)
  -1
vitsantal
21 июня 2013, 14:58
как хеджируете проданные опционы при приближении к проданному страйку цены БА?
0
- Ивлев Георгий
  21 июня 2013, 15:47
  vitsantal, вам можно ко мне на ты :)
  
  страйк имеет серьезное значение, наверное, только в последние 2-3 торговых дня до экспирации имеет значение страйк, а до этого не надо бращать на него внимание. Не надо смотреть на профиль, особенно на кривульку, где у вас будет прибыль на экспирацию.
  Я сейчас немного пьяный, скажу как есть, сколько бы вы не фапали на профиль, всё будет так, чтобы вы потеряли. надо смотреть только на греки. Другое дело, какое у них приломление перед экспирацией, возможно есть смысл смотреть на греки не сегодняшнего дня, а следующего или еще дальше.
  В прошлом месяце я наоткрывал такого сумасшествия, что на экспирацию, у меня были риски по грекам как на покупку так и на продажу и я серьезно просел. Можете посмотреть в прошлых темах. Экспирация зло, надо на нее снижать риски в разы.
  -2

Читайте на SMART-LAB:

🤝 Мать и дитя: ожидаемый рост

Сеть медклиник отчиталась по МСФО за 2025 год Мать и дитя (MDMG) ➡️ Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽43,45 млрд (+31,2%); — EBITDA: ₽13,3 млрд (+24,4%),...

Market Power

30.03.2026

Почему прозрачность бизнеса важна для публичной компании

📊 Публичный статус компании — это не только доступ к капиталу, но и обязательство регулярно раскрывать информацию о своей деятельности. Прозрачность становится частью операционной модели, а...

МГКЛ

30.03.2026

Портфель с ежемесячными поступлениями. Март 2026

В сентябре прошлого года мы сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем состав портфеля в соответствии с новыми условиями....

БКС Мир инвестиций

30.03.2026

ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла

ВТБ отчитался за 2 месяца 2026 года по МСФО. Чистая прибыль за 2 месяца снизилась на 11% до 69 млрд руб. Рентабельность капитала составила 15,4%. Достаточность капитала по нормативу Н20.0...