СИНТЕТИКА для рационального трейдинга, ч.2

ДИСКЛЕЙМЕР -  для опционщиков, применяющих синтетику.
продолжение обсуждения темы по мотивам предыдущих постов

smart-lab.ru/blog/1154549.php

smart-lab.ru/blog/818869.php

Синтетические конструкции  можно применять как эквиваленты  стандартных, или классических опционных стратегий.

Например, широко известный СТРЭДДЛ, как было отмечено, может иметь  2 или  даже 3+ синтетические модификации

-F +2C
+F+ 2P
+F +P-C

подробнее

www.optiontradingpedia.com/synthetic_straddle.htm


Терминология не всегда однозначная, поэтому нужно это нужно учитывать.

Заокеанские опционщики более активно освещают эту тему в своих  публикациях, но и у нас есть свои энтузиасты на научном поприще

fundamental-research.ru/en/article/view?id=42439


Но на смартлабе в основном трейдеры, поэтому, как говорится, лучше  меньше слов, а больше лайфхаков для трейдинга.

С появлением новых вечных фьючерсов  появились и новые возможности для арбитража и спрэдинга.

На разности цен ВФ и календарных фьючей через синтетику (контанго или бэквард) можно вывести такие условно  «стрэддловые» соотношения  как

+ВФ = -2С
-ВФ = +КФ
+2С= —КФ или -ВФ 

и так далее.

Если пойти дальше, что и делают некоторые коллеги, то они строят  спрэды с применением или дополнением  синтетики в стандартные стратегии.

Например, +1500С премиальный Сбер/-10С маржируемый — 5КФ  Сбер это уже вполне рабочая комбинация на FORTS.

Так как большинство опционщиков непубличны,  то пишут про обширное поле арбитражного клондайка ПО и МО вкупе с ВФ и КФ  лишь единицы  энтузиастов.
Поэтому у нас публикаций и дискуссий на эту тему мало.
Но прогресс и развитие нашего срочного рынка не остановить.
Имхо, новое надо изучать и с пользой применять на практике.

Кому  тема интересна, пишите комменты.

Всем удачи!