Равновесие Нэша и закон арксинуса для игры в рулетку. В продолжение беседы с Мальчиком ББ
У нас существуют рулетки с зеро и без зеро (европейский вариант более щадящий).
Найти равновесие Нэша невозможно что для одной рулетки, что для другой. Далее, в самой сущности, отсутствует доминирующая стратегия: ставка на любое отдельное число, цвет или диапазон не является оптимальной стратегией, поскольку все исходы, включая зеро, равновероятны. Ну и за равновероятностью следит любой казино, т.е. настоящая честная рулетка, это именно равновероятностное событие на каждый сектор, отсюда невозможно найти доминирующую стратегию игры и посчитать равновесие.
Смешанных стратегий тоже нет — игрок не может улучшить свой результат, случайно выбирая между различными ставками.
Казино всегда будет иметь преимущество над игроками в долгосрочной перспективе. Игроки не могут найти оптимальную стратегию, которая бы гарантировала им выигрыш.
___
Про закон арксинуса в игре в рулетку.
Я предлагаю разобрать геометрический смысл закон арксинуса для игры в рулетку.
Что для этого можно сделать — взять единичную окружность и откладывать например угол.
Давайте представим, что игрок делает ставку в рулетке, где вероятность выигрыша или проигрыша равна 50/50, именно эту задачу поставил Мальчик ББ.
Согласно закону арксинуса, вероятность того, что игрок окажется в определенном диапазоне выигрышей или проигрышей, пропорциональна величине соответствующего угла на окружности. Далее, чем больше угол, тем выше вероятность попадания в этот диапазон.
Графически это распределение вероятностей будет иметь U-образную форму.
Максимумы вероятности будут соответствовать углам, близким к 0 градусов (100% проигрыш) и 180 градусов (100% выигрыш). Минимум вероятности будет в районе 90градусов (50% выигрыш, 50% проигрыш). А вот дальше уже наступает св-во аддитивности меры Жордана))))
Отсюда долгосрочное равновесие будет иметь совершенно иной вид угла наклона!
В долгосрочной перспективе игрок будет чаще всего находиться вблизи 90 градусов (нулевой результат), так как этот диапазон имеет максимальную вероятность.
Крайние значения полного выигрыша или проигрыша будут встречаться крайне редко. Полагаю распределение будет иметь вид обычного Гаусса с модой 0 и без перекосов вообще, если берем серию из 1 млн спинов, это если казино следит за равновероятностью для каждого сектора.
__
Отсюда вывод, играть в рулетку нет никакого смысла для игрока (который хочет посчитать равновесие Нэша и найти преимущество для себя), поскольку не существует такой стратегии, которая бы позволила ему выиграть долгосрочно, даже если не будет зеро и комиссий за игру, а сама рулетка будет «честной». Закон арксинуса лишь демонстрирует, что в рулетке, как и в других играх со случайными исходами, игроки в долгосрочной перспективе будут в основном находиться вблизи нулевого результата, а экстремальные выигрыши или проигрыши будут очень редкими событиями.
Тоесть если есть такие игроки, это значит лишь одно, что рулетка имеет дефект и играть в нее нельзя. В противном случае таких игроков не может быть и вот эти грин и блек листы это лишь люди, которые ведут себя не так, как хочет казино и именно по такому признаку устанавливается фейс контроль)
Ну и отсюда например инсайдерская информация, как источник смещения равновесия Нэша (тогда мы уже можем найти его и извлечь из этого прибыль), способна создать неэффективность, но поскольку п.1 это ЦБ и регуляторы следят за высокой эффективностью рынка, это взаимоисключающий фактор.
На рынке всё наоборот. И это наиважнейшии момент! Рынок это НЕ заранее записанная лента графика в режиме PLAY где нужно угадать следующее значение.
На рынке даже если ВЫ узнаете следующее движение, будущее меняется. Потому что рынок это и есть ставки!
Рынку же совсем не всё равно на наши ставки, и что мы думаем! За графиком в реальности нет костей, нет генератора который рисует график.
ну и если тут возникает арбитражный аргумент стоящий, то его забирают. есть сильно редкие исключения (ща большинство читателей напряглись)
я про это говорил сотню раз тут, но народ больны игорной зависимостью и проигрывают всё. потом снова еще и еще один депо
Замок сделки (от англ. lock) — это ситуация, когда трейдер открывает по одной и той же валютной паре разнонаправленные позиции одинакового объёма.
В результате образовавшийся убыток фиксируется (замораживается), и количество средств на счёте не изменяется, так как одна сделка приносит прибыль, а другая — потери.
Однако при этом трейдер, вставший в замок, каждый день будет платить за перенос позиций через ночь, увеличивая убыток. С каждым днём выйти из локированных позиций психологически становится всё сложнее.
Локирование позиций — это один из способов хеджирования рисков. Он представляет собой открытие противоположных позиций одной лотности на одном инструменте (например, валютной паре).
Основная функция локирования — защита депозита путём ограничения убытка по открытой сделке без его фиксации. В этом случае убыток, зажатый в замок, даст трейдеру время остыть, проанализировать рынок на техническом и фундаментальном уровнях и наметить план выхода из замка с минимальными потерями или даже с прибылью.
Перед тем, как начать торговать, рекомендуется протестировать локирование позиций на демо-счёте и придерживаться общих правил мани-менеджмента.
Различают хеджирование покупкой и продажей:
Хеджирование покупкой связано с приобретением фьючерса, что обеспечивает покупателю страхование от возможного повышения цен в будущем.
При хеджировании продажей в целях страхования от возможного снижения цен в будущем осуществляется продажа срочных инструментов.
Целью хеджирования является защита от неблагоприятных изменений цен на рынке акций, товарных активов, валют, процентных ставок и прочего.