Начнем с традиционной таблицы
Результат августа в таблице неудивителен. Мои объемы в шортах в 3 раза меньше объемов в лонгах в акциях и в 2 раза меньше на фьючерсах, а среднее время в позиции 2 с небольшим дня.  И,  чтобы получить плюс на падающем рынке,  прибыль в шортах должна быть в  это число раз больше убытков  в  краткосрочных лонгах....Читать далее

Начнем с традиционной таблицы
Все мои трендовые стратегии в июле дали плюс. А вот RI-контртренд  дал большой минус 26 и 29 июля из-за решения ЦБ об увеличении ставки.  Если б не этот минус, то доходность RI в июле была бы сравнима с доходностью Спот+«синтетика»....Читать далее

Начнем с традиционной таблицы
Все мои трендовые стратегии в июне дали минус. Причина этого банальна: у меня в акциях лонги без плечей в 3 раза больше шортов, а во фьючерсах в 2 раза (при включении «фильтра плечей» шорты вообще не торгуются, а лонги увеличиваются в 1,5 раза)....Читать далее

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенчмарк на тот портфель, который торгую
Как и в апреле  «заслуга» апрельского минуса на «Споте» — это исключительно GMKN.  Ниже мы увидим, что доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!...Читать далее

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенмарк на тот портфель, который торгую
Собственно при той прибыли, которая в таблице у Моего Бэнчмарка, и ожидать  двузначной доходности сложно. Но вот «заслуга» апрельского минуса на «Споте» — это исключительно GMKN....Читать далее

Собственно мой предыдущий топик и аналогичный топик 1 марта были порождены анализом результатов моей торговли со средним временем в позициях 2 с небольшим дня в прошедшие  месяцы. Начнем мы с традиционной таблицы
Ну если посмотреть на мою прошлую статистику, то легко видеть, что март для меня сложный месяц много лет....Читать далее

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенчмарк на тот портфель, который торгую:
Ну а сравнение с прошлыми бенмарками я буду вести в другой таблице, не включающей отдельные месяцы, но включающей подневные просадки:
Как я уже писал в январском отчете, смотря на строки  Итого и Максимальная просадка,  так и вспоминается мой топик Что у нас с рынком?...Читать далее

 Сервис автоследования Comon занимает монопольное положение на рынке ритейл ДУ на MOEX.
  С одной стороны для сообщества это хорошо, так как именно здесь достигается максимальная концентрация, как авторов с идеями, так и подписчиков со средствами....Читать далее

Начнем с традиционной таблицы
Смотря на строки  Итого и Максимальная просадка,  так и вспоминается мой топик Что у нас с рынком?, который собственно и был написан под впечатлением графика ежедневных доходностей счета с осью Y от -3% до +3%
Единственный плюс января – это то, что за один месяц прибыль моей стратегии RI-тренд превзошла убыток всего 2023-го года, про который я писал в прошлогодних топиках....Читать далее

Ну вот и пришли данные об инфляции 2023-го года и можно подвести традиционные итоги. Начнем по традиции с таблицы моих результатов  за тот период, когда за каждый день есть брокерский отчет моего счета
Увы, как я уже писал в декабрьском отчете, 2023-й год получился у меня «нулевым» как по доходности, так и по рекордно низкой годовой просадке....Читать далее