Записи по тегу "алгоритмический портфель"

Эталон-mini: + $17 893 за 10месяцев. Перевод публичного счета на другого робота. Планы.

31.01.23 ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СЧЕТА К РОБОТУ «ЭТАЛОН-MINI» БЫЛО ТАК:
СТАЛО ТАК:
Под закрытие текущей торговой недели робот своей торговлей сформировал баланс публичного счета более $30 000. А это означает стоп-торги и перевод счета на другого робота — "Эталон-А10", с требованием к депо $30 000....Читать далее

Лонговый алгопортфель на moex. Издержки

Чтобы оценить реализуемость этих простеньких вещей, добавил в отобранные портфели издержки из расчета ликвидности. Ликвидность оценивал по среднечасовому обороту в рублях. Если оборот свыше 500 млн рублей, то от сделок по таким бумагам вычиталось 0.06% со сделки....Читать далее

Лонговый алгопортфель на moex. Продолжение

Вариант эквити, приведенный в начальном посте, оказался одним из самых неудачных. После прогона по сетке параметров моментум-дродаун выяснилось, что все варианты в идеальных условиях без учета транзакционных издержек прибыльны. Самые приятные привожу ниже....Читать далее

Лонговый алгопортфель на moex

Трудно не хотеть такую эквити в рамках алго-подхода:
Ну или хотя бы в рамках алго-подхода, когда случается год типа 2016, когда всё растёт, полезно иметь систему, которая даст подобную эквити на таком годе и не сольется в скупые на рост года.
Что в целом в рамках большого капитала хочется иметь на рынке?...Читать далее