Список проголосовавших за комментарий "Тимофей Мартынов, а потому что <br/> 1 читаем спецификацию… контракта ри… в идеале должны запоминать курс на начало сделки и на конец… но такого нет… есть курс фиксированый 2 раза в день… он отстает… что ведет к убыткам… это заметно при сильных движняках бакса… много постов в инете на эту тему<br/> 2 я отмоделировал — получил цифры...<br/> 3 это исторически сложилось так… курс рубля был неликвидом и его нельзя было определить в текущем моменте… счас можно но не хотят, т.к крупняк хеджа портфель проданным ри помимо контанги имеет примерно 10% профита в валюте<br/> 4 как нибудь сваяю пост"