Список проголосовавших за комментарий "dmbes, потому что сайз диктует. <br/> То, что ликвидно для 100 тыр, может быть неликвидно для 100 мио. Причем проблема-то универсальна и мало зависит от рынка. На самом разликвидном рынке любой алгоритм имеет уровень сайза, при котором этот алгоритм существенно снижает эффективность, а то и становится убыточным. Причем, по общему правилу, чем меньше среднее время экспозиции, тем меньше этот сайз.<br/> АГ, как и я, достаточно много раз натыкался на эту проблему."