Список проголосовавших за комментарий "«Каждый чих рынка заставляет твоего робота докупать фьючерс на хаях и сбрасывать на лоях, методично уничтожая математическое ожидание стратегии. К 18 июня все эти скрытые накопленные косты на ребалансировку полностью сожрут ту теоретическую премию, которую ты рисуешь на обрезанных картинках. На бумаге — Грааль, по факту — оплата спредов маркетмейкерам и добровольный перенос денег из твоего в их карман.» ну, если realized vol/variance будет меньше чем цена проданной книги может за вычетом транзакционных издержек что то и будет на пиво, но не более. Г- книга в лоб сложно выводить в норм плюс. нужно учитывать греки второго порядка. зависит еще от инструмента fx рынок или сток/индекс. sitcky delta vs sticky strike и тд тп. в лоб будет результат так себе. около нуля. "