Список проголосовавших за комментарий "Synthetic, про нестационарность я говорил только о последовательностях цен. А то, что успешные торговые нейросети можно строить, если на их вход не подавать сами цены, а их стационарные преобразования или что-то еще стационарное уже много раз писал и в этом топике повторил.<br/> <br/> А стационарность по определению — это одинаковое распределение в любой момент времени. Так что Ваш «инвариант» — это просто перефразировка определения о том, что для нестационарных последовательностей может существовать преобразование в стационарные. Я уж и не помню сколько лет ARIME."