Список проголосовавших за комментарий "Михаил Шардин, 160 бумаг это и хорошо и плохо.<br/> Я бы тут делал двумя подходами:<br/> 1. Большой пул, в котором все бумаги равны. Но урезаем хотя бы до 100, чтобы уж совсем неликвидные отбросить. В этом большом пуле ищем некий аналог медленного инвестирования типа моментума. Пусть МЛ пытается из всего пула держать 10-20-30 бумаг и изредка что-то добавляет/убирает.<br/> 2. Более активный трейдинг. Но не более 2 сделок в день в среднем. Тут уже и не 100 и не 50, а выбрать 10-20 самых ликвидных и волатильных за последний год хотя бы и так скользящим окном двигаться строить МЛ-модель.<br/> Но в первом и втором подходе нужен ориентир. Иначе как понять, хороша или плоха МЛ-модель. Я бы всё равно там же использовал сма-торговлю в роли бенчмарка. Во-первых, чтобы понять, что бумага торгуема. Во-вторых, чтобы надеяться, что она поддаётся алгоритму, т.е. предсказуема. Искать в голом шуме МЛ-моделью что-то в лоб я бы сейчас не решился без уверенности, что там не только шум."