Список проголосовавших за комментарий "Алексей Бачеров, как зачем… это вообще важнейший параметр… во сколько раз доходы превышают расходы на торговлю… более того помимо комиссий есть скрытые расходы на проскальзывание и неисполнение сделок... <br/> у меня до 22года расходы на торговлю в самых ликвидных фьючах и акциях были на уровне 0.06% на сделку = вход и выход… (0.017 комисс +0.013% проскальзывание от неисполнения сделок) *2… поэтому для успешной торговли мне нужна была средняя сделка от 0.3% и выше… если было меньше то я даже не пытался торговать <br/> <br/> то что заложены комиссы это конечно хорошо но надо их озвучить… а то что проскальзывание не учтено так это плохо… в чем проблема учесть проскальзывание по факту реальной торговли?<br/> <br/> отдельно надо понимать что денег не факт что заработаются а расходы будут 100% и надо оценить уровень расходов относительно счета… я например считал допустимым уровень затрат на торговлю в районе 5-7% от счета в год… т.к впринципе это отбивалось дивами<br/> <br/> отдельная тема это плечо… я например никогда не брал плечо выше 1.5 (0.75 в акциях + 0.75 в валюте для хеджа валютного риска)… и мне было бы интересно посмотреть доходность на фиксированной сумме без всяких рефинансирований… т.к случайные крупные выйгрыши в начале сильно влияют на доходность в конце… а они не факт что снова случатся<br/> <br/> кроме того тестирование с рефинансированием ведет к недооценке рисков<br/> <br/> отдельная тема это го… например в 2008ом го было 150% от стоимости актива…<br/> <br/> еще нет стресс теста хотяб расчетного<br/> <br/> отдельная тема какие ликвидные фьючи используются… иногда мешают долларовые и рублевые фьючи в одну кучу… неоднократно наблюдал такое… помимо объема в стакане надо смотреть количество сделок т.к нужен контрагент… я например не тоговал фьючи если число сделок в день было меньше 5000...<br/> <br/> отдельная тема склейка фьючей и потери при переходе в следующий контракт"