Список проголосовавших за комментарий "VictorGromov, обожаю читать мнение гуманитариев про математику )))<br/> <br/> С одной стороны — ерунда все это. Т.к. приращения приращений ведут себя совсем по-другому, чем первые приращения...<br/> <br/> С другой — Вы интутивно что-то где-то угадали )))<br/> 1. Возьмем длинное окно обучения (500000+ баров) и посмотрим на доходность торговой системы, основанной на оптимальном линейном прогнозе длины N.<br/> 2. С ростом N доходность сначала вырастет, потом начнет снижаться.<br/> 3. Оптимальное N, соответствующее максимуму доходности в окне обучения, назовем размерностью.<br/> <br/> Так вот — в каком-то смысле будущее приращение цены актива теперь описывается чем-то вроде стохастического дифференциального уравнения размерности N. Правда, дифферециал Ито нам в этом не помощник (он описывает только мартингальные процессы), свободный член не является процессом с ортогональными приращениями и т.д. — все сложно.<br/> <br/> Тем не менее, Ваша аналогия с дифференциальными уравнениями имеет право на жизнь, хотя и выведена из бредовой мотивации )))<br/> <br/> С уважением"