Список проголосовавших за комментарий "Люфт, возможно в ваших словах сарказм, но я попробую. Волатильность — это просто среднеквадратичное отклонение или корень из дисперсии. Почему оно квадратичное, а не просто среднее отклонение? <br/> <br/> Например у нас есть последовательность 1, 2, 3, 4 — как видно, смещение равно 1, т.е. максимальная разница между этими величинами. Как её посчитать? Если всё сложить и разделить на количество, получим 2.5 — не круто, это нам не о чем не говорит (хотя это нам говорит о мат. ожидании).<br/> <br/> Но нам интересно получить разброс. Если просто взять каждое значение и сравнить его с МО, сложить и получить среднее, получим 1 — что есть среднее абсолютное отклонение (MAD). Но это значение выходит не очень информативным, т.к. его можно получить из разных величин с гораздо меньшим разбросом, например (1, 1, 2 = 1 или 1.5, 0.5, 0.5, 1.5 = 1 и т.д.).<br/> <br/> Чтобы исправить это мы и используем квадраты (СКО). Так мы получаем разницу МО минус значение, в квадрате, потом сумму квадратов делим на количество и извлекаем корень. Итого имеем относительно точное значение разброса. Для 1, 2, 3, 4 получим 1.25. Не 1, но близко. Это и есть волатильность.<br/> <br/> (в случае чего, на истину в первой инстанции не претендую, сохраняю право на ошибку)"