Все просто, я ведь тестировал эти все системы на статистике с первого дня торгов на МосБирже (22.09.1997) и по для моих роботов это отношение оптимально. Вот кстати, гляньте, как раз на эту тему я писал:
Каким должно быть соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту?
smart-lab.ru/blog/527056.php