Фьючерс на индексволатильностиRTSVX.
Аналог индекса VIX, который торгуется в Чикаго (CME)
Фьючерс на волатильность RTSVX полезен опционным трейдерам для целей управления самым важным из параметров чувствительности опциона — вегой.
Фьючерс на волатильность может быть использован опционщикамии в качестве хеджа от экстремального роста волатильности.
Общая закономерность:
Чем спокойноее рынок, чем увереннее инвесторы, тем ниже значение индексаRTSVX (VIX). На спокойном рынке значение RTSVX не превышает 30%. В моменты обвального падения рынка, индексRTSVX может расти на сотни процентов.
Инструмент RTSVX появился на срочном рынке РТС в начале июня 2011 года благодаря усилиям Андрея Степанова (Asf-trade), который убедил Романа Горюнова (президента биржи РТС) в его необходимости в ходе опционной конференции весной 2011 года.
Основные положения по фьючерсу волатильности из
Базовый актив — Российский индексволатильности.
Стоимость одного Пункта Российского индекса волатильностисоставляет 20 (двадцать) долларов США.
Минимальное изменение цены Контракта в ходе Торгов (далее – минимальный шаг цены) составляет 0,05 (пять сотых) Пункта Российского индекса волатильности.
Стоимость минимального шага цены рассчитывается в рублях=минимальный шаг цены X стоимость одного Пункта = 1$.
Последним Торговым днем фьючерса является Торговый день за 7 (семь) календарных дней до последнего дня заключения маржируемого опциона на фьючерсный контракт на Индекс РТС, срок действия которого истекает в месяце исполнения Контракта.
