sMart-lab.ru

российский индекс волатильности

Российский индекс волатильности — расчетный индекс, который характеризует уровень волатильности фьючерса на индекс РТС.

Индекс рассчитывается с 7 декабря 2010 года. Индекс рассчитывается каждые 15 секунд в течение торговой сессии на FORTS, то есть с 10:00 до 18:45 и с 19:00 до 23:50. 

Российский индекс волатильности рассчитывается по простенькой формуле:
Формула расчета индекса волатильности

Ссылки:
Описание индекса волатильности
21:22:50 21.02.2012
Тимофей Мартынов (dr-mart)
/finansoviy-slovar/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8