Бэктестинг (back testing) — тестирование торговой системы на исторических данных с целью проверки ее результативности.
Провести грамотный
бэктест позволяет только полная строгая формализация торговой системы.
Бэктест можно выполнять вручную (визуально) по графику, записывая сделки в таблицу EXCEL, но такой бэк-тест трудоёмок и мало эффективен.
Самые опытные
алготрейдеры создают собственные программы-тестеры, но большинство людей используют готовые программы, например: Wealth-Lab или
TSLab.
Опытные алготрейдеры говорят [
1], что
бэктест должен содержать не менее 200 сделок, чтобы считать результат объективным и достоверным. Кроме того, показатель доходность / максимальная просадка должен быть не менее 8 к 1, тогда в реальной торговле, данное соотношение может составить 3 к 1.
Принципы построения системной торговли. О нюансах бэктестинга (+60,19к)
Бэктестинг данных методом «комбинаторный взрыв» (японский мультик) (+12,2к)
