Recovery Rate – в отношении
CDS — оценка части номинала долга, которую получит держатель базовых облигаций в случае срабатывания «триггера» (дефолта). Предполагается, как правило, что для облигаций инвестиционного качества уровень восстановления (Recovery Rate) составляет 40% от номинала. Однако, для долгов более низкого качества значение показателя может быть значительно меньше.
Источник:
Credit Derivatives Glossary www.markit.com
