Лимит колебаний фьючерса (планка)
Лимит колебания фьючерса (планка) — значение, выше (больше) / ниже (меньше) которого не может быть цена заключения фьючерсного контракта.
Определяется правилами клиринга
Публикуется на сайте РТС
http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.11
1. делим размер ГО на 2 и прибавляем/отнимаем ко вчерашней расчетной цене — получаем верхнюю и нижнюю планки
2. Если цена доходит до планки и стоит на ней 15 минут (без откатов!) — то уже говорим о приостановке торгов и увеличении ГО (на 50% для начала). Если цена доходит до второй планки — то планки двигаются в сторону движения цены (т.е. например, при падении — верхняя встанет на первоначальный уровень, нижняя уедет еще ниже).
3. во время вечерней сессии никакого раздвижения планок не происходит — если уперлись — стоять будем до утра или пока не откатим
4. размер ГО (ставка) уставливается биржей в соответвии с правилами клиринга — отдельная и долгая простыня — по волатильности и т.д. Есть еще плановые увеличения перед праздниками. Ну или как абсолютная власть (клиринговый комитет) решит. В любом случае размер всегда публичен и доступен в терминалах и на сайте.
Ссылки:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/17191.php
Порядок установления лимитов колебаний на РТС устанавливается Приложением Ф5 к Правилам осуществления клиринговой деятельности РТС.
Статья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.
-
Добрый день! Решил просчитать ГО контракта, руководствуясь первым пунктом. На 08.08.2021 по фьючерсу РТС имеем две планки, первая сверху 172 730, вторая снизу 152 350. (Сверху-снизу) x 2 = 40760 (ГО). Но, ГО в спецификации контракта 31918.85.В чем просчет, кто может сказать?
Ссылка на параметры изменения границ: Параметры изменения лимита колебаний цен сделок
