базель

Ба́зель — документ Базельского комитета по банковскому надзору 

(Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements) 
группы G10 содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. 

на данный момент принят базель 3

история изменения;

Кризис поставил под сомнение адекватность
действующих международных соглашений о контроле за
достаточностью банковских капиталов

•  Базель-I

В соответствии с договоренностями Базель-I, достигнутыми на съезде
центральных банкиров в швейцарском Базеле в 1988 г., активы банков
подразделяются на пять категорий в зависимости от степени рискованности, от
нуля процентов для облигаций собственного государства до 100% для
корпоративных облигаций.
Действующие на международном уровне банки
обязаны держать капитал в размере не менее 8% от суммы их активов
(взвешенных с учетом рискованности).

• Базель-2

(принят 26 июня 2004 года)
Документы под общим названием Базель-
II были опубликованы еще в 2004, но пока банки находятся в процессе перехода
на эти куда более сложные правила; так, они проводят различие между
кредитным риском, производственным риском и риском рыночным, для оценки
последнего из которых следует использовать модели «стоимостной меры риска»
(более известные под именем аббревиатуры VaR, от английского value-at-risk).

Умудренные печальным опытом 2007-2008 гг., мы можем лишь посмеяться над
тем, что риск потери ликвидности здесь совмещен с другими типами рисков под
общим заголовком «остаточные риски». Отметим, что подобные правила
вступают в конфликт с естественным стремлением любого банка минимизировать
свой капитал и таким образом увеличивать свою рентабельность.

• базель-3