МТС - механические торговые системы
МТС — механические торговые системы. МТС — это набор правил, алгоритмов торговли, которые либо дают рекомендации к торговле (советники) либо автоматически выставляют заявки на покупку или продажу активов на бирже без участия в торгах человека. Как правило, МТС — это программные продукты, которые устанавливаются на компьютер совместно с торговой системой. Они получают (импортируют) данные (котировки, заявки) из торговых систем, обрабатывают эту информацию по определенному алгоритму и принимают торговые решения.
-
- Winner (by decision), на счет метода прямого перебора это самый простой способ но не самый лучший (мое личное мнение). Я долго занимаюсь МТС и пришел к выводу, что наилучший алгоритм торговой системы, это тот который имеет следующие составляющие:
1. Синергию разных моделей;
2. Диверсификацию;
3. Обратная связь, как правило завязка на результативность или текущий убыток.
Благодаря этим составляющим удается достичь очень стабильный результат с минимальными просадками.
Еще забыли упомянуть о важном моменте: нужно всегда иметь под рукой механизм эмуляции онлайн торговли. Иначе, ошибки программирования в будут проявляться в рабочем режиме эксплуатации. - МТС бывают:
-трендовые
-контртрендовые(флэтовые)
Оценка жизнеспособности МТС проводится на основе прошлых данных-за прошедший определенный период времени
Обычно за этот же период времени проводится оптимизация МТС — подбор оптимальных параметров МТС по критерию просадка-доходность и(или) пр.
чем больше период, скажем 5-10лет, на котором МТС работает прибыльно при приемлемой просадке тем она жизнеспособнее.
После этого система проверятся на периоде(форвардном), на котором она не оптимизировалась(скажем 0,5 года)или в он-лайне
и лишь после этого может быть использована на реальном счете.
Практически любая МТС требует переоптимизации — как часто это делать решать самостоятельно в зависимости от сути задач и самой МТС.
В процессе оптимизации МТС главное не перегнуть палку- добиваясь наилучших результатов, подобная система скорее всего будет нежизнеспособной.
Одной из важнейших характеристик МТС является мат. ожидание, которое должно быть сугубо положительным.Следует так же отметить, чтобы система реализовала свое положительное мат ожидание ей необходимо время.
Основные параметры оценки любой ТС (в т.ч МТС):
-мат.ожидание
-соотношение прибыльных и убыточных сделок
-средняя величина прибыльной
-средняя величина убыточной сделки
-кол-во прибыльных и убыточных сделок подряд
-абсолютная и относительная просадка
Из опыта можно сказать, что наилучший результат могут давать МТС полуавтоматы. С другой стороны тем кто имеет психологические проблемы(тильт) МТС может помочь очень эффективно (если ТС обоснованно прибыльная)
Следует отметить немаловажный факт пр построении МТС — это ММ.
В некоторых случаях может сделать даже убыточную систему прибыльной, а прибыльную еще эффективнее. Тут необходимо трезво оценивая риск-доходность подобрать приемлемый для себя манименеджмент.
Одна из лучших платформ для построения и анализа МТС — Эксель Майкрософт.
В конце отметим что самые лучшие результаты оптимизации даёт метод прямого перебора.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
