Индикатор DMI

Индикатор DMI (Directional Movement Indicator, индикатор направленного движения) — технический индикатор рынка, трендовый индикатор, в основе которого лежит фильтрация по темпам изменения цены.

DMI используется для получения другого индикатора — ADX.

Концепция индикатора была разработана Дж.Уэллс Уайлдером младшим и описана в книге «New Concepts in Technical Trading System» в 1978 г. Уайлдер утверждает, что рынки находятся в состоянии тренда лишь 30%, поэтому, чтобы избежать убытков при остутствии тренда, был разработан индикатор DMI [2].

Индикатор DMI имеет 2 функции:
1. Определяет направление рынка.
2. Производной индикатора DMI является индикатор ADX, который позволяет не только определить направление тренда, но и его силу.

Расчет индикатора DMI:
когда тренд растущий, сегодняшний максимум должен быть выше вчерашнего, когда снижающийся — минимум за сегодня должен быть ниже минимума за вчера.

Разница между максимумами = +DI     (PDM = H — Hp)
Разница между минимумами = -DI       (MDM = L — Lp)

Меньшее из двух значений для данного периода приравнивается к нулю.
Отрицательные значения (внутренний день) также приравниваются к нулю.

По сути, направленное движение — это часть дневного диапазона, которая выходит за рамки вчерашнего максимума или минимума.



Затем

• положительный и отрицательный DI усредняются за несколько дней,
• делятся на средний «истинный диапазон» (True range), 
• результаты нормируются  (умножением на 100)
• отображаются как осцилляторы.

Истинный диапазон TR:
TR = H — L или
TR = H — Cp или
TR = Cp — L

(Cp — цена -закрытия пред периода)

далее, все данные экспоненциально сглиживаются и затем, нормируются:

PDI = SPDM/STR

SPDM — эксп. сглаженное положительное напр. движение
STR — эксп. сглаженный истинный диапазон

Параметры оптимизации индикатора DMI:
Единственный параметр индикатора для оптимизации — это количество дней экспоненциального сглаживания.

Посмотрим на то, как выглядит индикатор DMI(14) на дневном графике фьючерса РТС:



Какие выводы здесь можно сделать?

• Когда PDI находится над MDI (зеленая над красной) — тренд направлен вверх, и наоборот
• Большой период усреднения (14) дает мало сигналов, но при этом есть большое запаздывание после смены тренда
• Торговать простое пересечение PDI(14) и MDI(14) бессмысленно — так как мы будем слишком поздно входить в сделку и поздно выходить.

Пример кода для MetaStock простейшей разворотной стратегии, построенной на основе индикатора DMI:

Длинная позиция: PDI(opt1)>MDI(opt1)
Закрыть позицию: PDI(opt1)<MDI(opt1)
Короткая позиция: PDI(opt1)<MDI(opt1)
Закрыть позицию: PDI(opt1)>MDI(opt1)

opt1 — количество дней усреднения.



Оптимизация на указанном интервале дала лучшие результаты при периоде усреднения, равным 5 дням.

См. далее: Индикатор ADX

Источники:
[1] Чарльз Лебо, Дэфид Л. Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» 
[2] Роберт Колби, «Энциклопедия технических индикаторов»