rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Тинькофф Инвестиции | Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Смотрящему на график биржевых котировок непосвященному человеку сложно понять, когда покупать и продавать акции? Наметанный же глаз трейдера заметит закономерности в поведении цены. 

В действительности, нет ничего сложного в чтении графиков, если потренироваться. Ведь вы, например,  очнувшись в незнакомом месте и выглянув в окно, сможете с большой вероятностью определить, день сейчас или ночь. Параллельно догадаетесь о времени года и примерной погоде. А дальше сделаете вывод, что надеть перед выходом на улицу. Почему так решили? Наверняка, есть какой-то секрет? 

Вы получили сигналы, на основе которых построили логическую цепочку:

  • Светит солнце. Вывод: вроде день. Если это не Стокгольм, где в три часа ночи также светло, как в полдень.

  • Зеленая листва на деревьях. Вывод: вероятно, весна или лето. Если дом не стоит посреди гигантской оранжереи в снегах.

  • В небе летают стрижи. Вывод: время дневное,  май-август и мы определенно не в оранжерее.

Решение: надеваем летнюю одежду. Профит!

Также и опытный трейдер, посмотрев на график, предскажет дальнейшее движение цены. 

Сигналы извне складываются в паттерны, рисунки, последовательности. По ним, кстати, работают торговые роботы (которые, по данным CNBC, контролируют 80% фондового рынка США). Когда алгоритм робота обнаруживает некий паттерн в поведении цены и он совпадает с подтверждающими сигналами других индикаторов, следует команда «покупать» или «продавать». Задача программиста – как можно более подробно описать процесс входа и выхода из сделки.

Для описания торговых программ используются биржевые осцилляторы – инструменты для прогнозирования цены. Рассмотрим пять самых популярных, чтобы торговать по тренду.

Недавно в веб-терминале Тинькофф Инвестиций появился  виджет с биржевыми графиками TradingView.com – стартапа, запущенныого в 2011 году тремя русскими парнями, и привлекшего от разных фондов $3.6 млн. Сейчас TradingView – один из самых популярных инструментом теханализа в мире.


Откуда взялись осцилляторы?

Большинство осцилляторов придуманы в 30-х годах прошлого века. Во время Великой депрессии у финансовых аналитиков вдруг появилось много времени… Наиболее острые умы стали  оттачивать собственные торговые правила и публиковать научные труды. Так мир узнал о волнах Эллиота, веере Ганна, последовательности Вайкоффа и других.

Все осцилляторы знать необязательно. Обычно трейдер использует три-четыре, наиболее подходящих стилю торговли. 

Задача осцилляторов – дать ответ на вопрос, стоит ли продавать или покупать в данный момент акции, а также предугадывать направление тренда. 


Как вызвать осцилляторы в торговом терминале Тинькоффа?

Заходим с компьютера  по адресу https://www.tinkoff.ru/invest-terminal/ 

  1. Жмем «Добавить виджет»;

  2. Добавляем «График TradingView»;

  3. Жмем на иконку «Индикаторы» и ищем нужный.

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Важно помнить, что одним индикатором пользоваться не стоит. Их необходимо сочетать друг с другом.  Большинство индикаторов запаздывающие, то есть сигналы отстают от реальной картины рынка.

Прежде чем перейти к ТОП-5, определимся с двумя терминами теханализа.


1. Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровнем поддержки (или просто поддержкой, англ. support) называется такой ценовой диапазон, от которого цена разворачивается вверх.  Этот уровень как будто поддерживает цену, не давая спуститься ниже.

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Лукойл (LKOH), дневной график апрель-сентябрь 2020

Уровень сопротивления (resistance) не дает цене идти вверх. 

Зеркальный уровень выступает как поддержкой, так и сопротивлением.

Торговля от уровней – моя самая любимая стратегия. Главное, правильно найти точку входа. Этот метод идеален для акций, чья цена ходит в боковике (горизонтально).

Иногда вместо боковика акция торгуется в восходящем или нисходящем канале, как Алроса (ALRS).

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Алроса, апрель-сентябрь 2020

Покупаем на нижней границе канала, первый тейк-профит ставим на середине, второй – наверху. Инструменты рисования TradingView позволяют искать подобные закономерности.

2. Что такое конвергенция и дивергенция?

Когда акция падает, а осциллятор указывает на рост, то такой эффект называется конвергенцией. 

Когда акция растет, а осциллятор указывает на падение, то такой эффект называется дивергенцией. 

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже


Я путаю эти понятия, поэтому такие паттерны называю просто дивергенцией, а тру трейдеры еще прибавляют бычья или медвежья.

Для поиска дивергенций создан осциллятор MACD.


MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – индикатор схождения-расхождения скользящих средних 

Как торговать MACD: при обнаружении дивергенции будьте готовы открыть или закрыть сделку. 

Ниже на дневном графике Westrock (WRK) зеленая линия показывает на рост.

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018

Переводим взгляд на нижнее окно с MACD и видим  противоположную картину – дивергенцию, которая  указывает на возможный спад (красная линия). Так и случилось: двухлетний восходящий тренд прервался.

Но… 

Сигнала от одного осциллятора недостаточно, поэтому надо найти подтверждение из других источников. Все, как в разведке. Зовем на помощь RSI.


RSI (Relative strength index) – Индекс относительной силы

Наверное, это самый популярный осциллятор в техническом анализе.  RSI выводится в нижнем окне и представляет собой кривую, которая колеблется в диапазоне от 0 до 100.

Как торговать: 

  • Если кривая рисуется выше или около 70, то акция перекуплена.  Продаем. 

  • Если ниже или около 30, то перепродана. Покупаем.

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Westrock, сентябрь 2017 – июль 2018

RSI показывает, что в акции Westrock набилось много покупателей. У нас уже два сигнала от MACD и RSI на возможную коррекцию. Решение за вами.


EMA (Exponential Moving Average) – Экспоненциальные скользящие средние

С апреля по сентябрь 2020 акции Amazon выросли на 85%, обновляя и обновляя исторические максимумы. В условиях такого мощного роста линиям поддержки и сопротивления неоткуда взяться, поэтому для торговли на колебаниях курса (свинг-трейдинг) используются скользящие средние.

Скользящая средняя представляет среднюю цену акций за N дней (часов, минут). 

20-дневная скользящая в случае Amazon выступала уровнем поддержки.

Пять фантастических осцилляторов для торговли на биржеПять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Amazon, февраль-сентябрь 2020

Как торговать: 

  • Стратегия работает для быстрорастущих акций (AAPL, AMZN, NVDA, TSLA итд).

  • Когда цена касается сверху  EMA, можно покупать;

  • Стоп-лоссы ставить под  EMA.

У одних акций хорошо работают 20-дневные скользящие, у других 50-дневные. 

 

Полосы Боллинджера

Данный осциллятор состоит из трех скользящих средних, которые охватывают график цены сверху и снизу, образуя канал. Боллинджер лучше работает в связке с другими индикаторами, так как является вспомогательным. Тем не менее, его часто используют вместо уровней поддержки-сопротивления и EMA.

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Tyson Foods, май-сентябрь 2020

Как торговать:

  • Когда цена доходит до нижней скользящей, можно покупать;

  • Перед мощным выстрелом цены канал часто сужается, как пружина;

  • Ищи букву W на графике. Первый минимум должен коснуться линии или ниже, второй закрывается выше – сигнал покупать.

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Северсталь, ноябрь 2017 — март 2018

Добавим магии.

 

Уровни Фибоначчи

Осциллятор представляет сетку, которая накладывается на график цены от начала и до конца сильного тренда. Уровни поддержки и сопротивления часто будут совпадать с этой сеткой.

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Cisco

Как торговать: так же, как и от поддержек-сопротивлений.

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Лукойл

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Boeing


OBV (On Balance Volume) – Балансовый объем

OBV – опережающий осциллятор. Можно заранее предугадать разворот тренда, если работать с объемами денежных потоков.

Как торговать: ищем дивергенции. Если котировки растут, а объемы падают, то это сигнал, что будет коррекция.

С середины 2017 акции Магнита (MGNT) росли, но объем сделок падал. Далее был последний рывок – и пропасть вниз. К текущим уровням бумага до сих пор не вернулась...

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Магнит, 2017

Итак, вы узнали о пяти популярных индикаторах, по которым торгуют на бирже сотни тысяч людей. В сети опубликовано много информации, как с ним работать. Технический анализ вкупе с фундаментальным – мощное оружие.


Выводы
  1. Индикаторы дают сигналы. Чтобы их распознавать, требуется тренировка;

  2. Используйте несколько индикаторов. Сигналов одного часто бывает недостаточно для принятия решения;

  3. Понравившийся индикатор изучите подробней. Вы увидели лишь часть примеров.

  4. Теханализ – это интересно. Но не панацея. Фундаментал никто не отменял.

Успешных торгов!

P.S. А знаете, кому не требуется технический анализ? Долгосрочным инвесторам. Счастливые люди! :-)


Автор: Артур Малосиев, профиль в Пульсе — svechi.


Мнение автора может не совпадать с мнением редакции Тинькофф Инвестиций. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

 
★35 | ₽ 10
21 комментарий
короче, дно покупаем — хай продаем, всё понятно.
avatar

Идет урок математики. Училка начинает диктовать задачу:
— Летели два напильника, один зеленый, другой на север...
Сколько мне лет?
Вовочка тянет руку:
— Вам 26 лет!!!
Училка:
— ??? А как это ты узнал??
— Мне 13 лет, а меня мама полудурком называет…
avatar
зачем это на смартлабе? для хомяков в Пульсе подойдет, а здесь зачем?
avatar
burunduk123, вы комментарии почитайте, очень много новичков на смартлабе.
avatar
burunduk123, для хомяков — в Пульсе, для бурундуков — на Смартлабе. По-моему, все логично.
а зачем, а зачем Вы оставили комментарий?
avatar
ни фига-се… Вы сбиваете цену околорыночникам, проводящим платные вебинары по теханализу))
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ!
Вау!
=====
кстати, тем, кто только начинает, реально ведь полезно почитать.
Такое-же вы услышите и на платном вебинаре. А тут это — бесплатно!
avatar
Прометей, 
проводящим платные вебинары по теханализу))
покупаешь книжку Эдлера за 500 р, где нибудь на алибе.там эта шняга подробно описана.
avatar
calnago, мне когда-то брокер бесплатно дал массу литературы, в т.ч. и Элдера (Финам), в электронном виде
avatar
Прометей, 
мне когда-то брокер бесплатно дал массу литературы
если брокер дает столько бесплатно-вредной инф., значит брокеру это для чего-то нужно
avatar
calnago, в смысле — вредной? Вообще-то спасибо им, как для чего дают? — для того, чтобы не сливались. Брокерам выгодны не сливающиеся клиенты, ведь они живут за счет комиссий клиентов от сделок.
Это-же не форекс-кухни, которым выгоден слив клиентов)
...
кстати, благодаря им я и познакомился в свое время с Элдером… с теханализм… психологией рынка… и т.д. Меня наоборот эта книга НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ обогатила знаниями.
Нет, для начинающего это очень полезная информация
avatar
Прометей, 
Нет, для начинающего это очень полезная информация
ты ж биржевик, ну чем кичаться биржевики перед кухонными спекулянтами?
что на форе нет реального объема, они не могут его интерпретировать , потому как торгуют тиками.
если ты пришел на реальную биржу, надо заняться изучение реального объема и влияние его на цену.о сведение ордеров, в тех книжках твой брокер что-нибудь написал?
 а то что здесь описано никаким образом не учитывает объемы и считать  биржевыми не как нельзя — это форексные индикаторы.
avatar
calnago, не знаю. о чем Вы. но я тогда почерпнул там много полезного. Общие знания.
Как проводить линии поддержки-сопротивлений, тренды, как работать с разными индикаторами — трендовыми, осцилляторами и т.д.
Плюс к этому — психологию рынка.

Для начинающих такую литературу, считаю, обязательно надо почитать для общего кругозора и базовых знаний теханализа, и о рынке.
=====
п.с. — а так-то все индикаторы работают как на форексе, так и на бирже, как-же они не будут работать-то?
avatar
Очень свежие мысли. Новый взгляд.
avatar
Больше осцилляторов Богу осцилляторов.
avatar
что непонятно то, заказная статья с продажей ссылки на тинькофф
avatar

Это перевод?
Почему Стокгольм, а не Питер?

avatar
Фима Гирин, да аффтар  видимо в 3 часа ночи не был ни в Питере ни в Стокгольме. В полдень там ярче намного :))
avatar
Ещё б работала вся эта шняга
avatar
P.S. А знаете, кому не требуется технический анализ? Долгосрочным инвесторам. Счастливые люди! :-)




счастья вагон!!!
avatar
Дивергенция говоришь? Ну-ну))
avatar

теги блога Тинькофф Инвестиции

....все тэги



UPDONW