Блог компании Os_Engine | Tester Light в OsEngine.

В этой статье подробно рассмотрим Tester Light.

Открываем OsEngine:

Из главного меню запускаем Tester Light:

Попадаем в окно настроек тестера:

Для начала разберемся, как работает эмулятор биржи. Что ему можно подавать на вход и как настраивать бумаги. Нажимаем на кнопку «Connection servers»:

Появится панель управления ходом тестирования. Она пригодится для подачи данных в тестер. А пока нажмём на кнопку «More settings»: 

Чтобы запустить тестирование, необходимо подключить исторические данные нужного нам тикера. 

Источник.

В Os Engine существует два способа подключения исторических данных, которые можно увидеть, если нажать на значок стрелочек:   

1. Set.
2. Folder.

Set — модуль для скачивания и хранения исторических данных свечей, тиков и срезов стакана с помощью коннекторов. 

Если используется этот способ трансляции данных, то в строке выбора тестируемого инструмента «Sets»:

1. Жмем на стрелочки.
2. Выбираем сет данных из тех, которые вы уже скачали.

Folder – загрузка заранее скаченных или собранных вручную данных из папки. Необходимо указать путь к папке со скаченными тикерами с помощью кнопки «Find in folder». В папке можно хранить только тикеры одного таймфрейма.

Вы можете скачивать данные в любую папку своего компьютера.

1. Открываем нужную папку. Выбираем папку с таймфреймом.
2. Жмем «Ок».

Данные хранятся в текстовых файлах, как в примере:

Данные появляются в строке:

«Translation type» содержит 5 разных видов данных, которые служат для различных задач и помогают улучшать результаты оптимизации.

1. Жмем на стрелочки.
2. Выбираем нужный вид данных.

• Candle — готовые свечки. 
• TickAllCandleState – тики и все изменения свечей. 
• TickOnlyReadyCandle – тики, а свечи только по их завершению. 
• MarketDepthAllCandleState – стаканы и все изменения свечей.
• MarketDepthOnlyReadyCandle – стаканы, а свечи только по их завершению.

Тикеры станут видны ниже под настройками после выбора данных и успешной их подгрузки.

Период, за который берутся данные, выставляется автоматически.

Добавление робота.

Возвращаемся в основное меню тестера и жмем на кнопку «Добавить бота»:

Открывается панель «Создания робота»:

1. «Name» — в эту строку вписываем любое имя выбранного робота. В дальнейшем его нельзя будет изменить.

2. «Location» — нажимаем на стрелочки, выбираем место создания робота (3).

• «Script» — при выборе открывается список роботов, которых вы написали или добавили самостоятельно. Также здесь есть множество примеров бесплатных готовых скриптов. Пользуйтесь!
• «Include» — встроенные бесплатные роботы, которыми так же можно воспользоваться.

Весь список роботов, которые есть в наличии, можно пролистывать колесиком мыши или бегунком.

Можно воспользоваться поиском, если нужно найти определенного робота или скрипт.

1. Введите название или одно слово из названия.
2. Стрелками перелистывайте страницы, в которых встречается слово, которое вы ввели в строке поиска.
3. Количество страниц, на которых встречается это слово. 
4. «Accept» — кнопка подтверждения выбора.

Если все сделано правильно, то робот появится в строке:

Удаление роботов.

Если вы хотите удалить робота, которого ранее добавили в тестер, то жмем кнопку «Delete».

Всплывет окно подтверждения действия:

1. «No» - отменяет выбранную команду.
2. «Accept» — подтверждает выбранное действие.

Роботы могут быть как с параметрами, так и без. Если бот, которого вы добавили в тестер, не имеет параметров, то при нажатии на кнопку — «Parameters», всплывет окно оповещения о том, что параметры отсутствуют, и вы просто пропустите этот пункт настроек:

Поскольку у нас в примере робот с параметрами, то при нажатии на кнопку «Parameters» у нас появляется соответствующее окно, в котором мы задаем настройки: 

1. Настраиваем базовые настройки и дополнительные, если они есть.
2. Меняем режим с «Off» на тот, который нам нужен.
3. После выполнения всех нужных действий жмем «Accept».

Чарт.

Далее идем в «Control»:

Чтобы робот подключился к серверу и начал получать данные, надо нажать на кнопку «Data settings»:

1. Тип комиссии имеет три режима:

• None — не учитывать комиссию.
• OneLotFit — комиссия по лотам.
• Persent — комиссия в %.

2. Значение комиссии для каждой биржи индивидуально.

3. Класс бумаг. Фильтр для следующего поля. Выбираем нужный нам класс.

4. Инструмент, данные по которому будут браться, и которые мы будем тестировать. Ставим галочку.

5. TimeFrame – временной интервал.

6. Accept — кнопка подтверждения.

Риск-менеджер.

Эта функция позволяет следить за просадкой.

Вызывая Risk manager, можно настраивать работу этой функции.

Здесь можно установить роботу лимит убытков на день и тип реакции на этот убыток.

Сопровождение позиций.

Для любой позиции, открытой в рамках робота, можно назначить стандартные способы по ее сопровождению. 

Разберем подробно появившееся окно:

1. Stop. 

• Обычный стоп приказ, который будет выставлен по реальной цене входа в позицию ± величина «От входа до Стопа». Дополнительно можно выставить проскальзывание, с которым в систему будет выставлен конечный ордер на покупку/продажу. 

2. Position closing. 6. Position opening.

• Этими параметрами можно регулировать то, сколько времени есть у заявки на исполнение. По прошествии этого времени заявка с биржи отзывается.  
• Если это заявка на открытие, то в случае полного неисполнения такая позиция бракуется. Если заявка исполнилась частично, то такая позиция считается открытой. 
• Макс откат от цены — расстояние в пунктах, на которое цена может «уйти» от цены ордера, после чего ордер будет отозван. 
• Если заявка отзывается у ранее открытой позиции, то получается, что закрытие не сработало. В таком случае лучше воспользоваться блоком ниже. 

3. Close order reject.

• Бывает такое, что у позиции отзывается или не срабатывает заявка на закрытие. Например, не сработал стоп приказ, так как рынок ушёл от него.  
• На этот случай можно выставить реакцию. Market закроет Вашу позицию по рынку. Limit закроет её лимитным ордером с выставленным заранее проскальзыванием. 

4. Profit. 

• Обычный профит приказ, который будет выставлен по реальной цене входа в позицию ± величина «От входа до Профита». Дополнительно можно выставить проскальзывание, с которым в систему будет выставлен конечный ордер на покупку/продажу. 
• Макс откат от цены — расстояние в пунктах, на которое цена может «уйти» от цены ордера, после чего ордер будет отозван. 
• Если заявка отзывается у ранее открытой позиции, то получается, что закрытие не сработало. В таком случае лучше воспользоваться блоком ниже. 

5. On/Off.

• Ставим галочки там, где хотим, чтобы учитывалось в тестах.

7. Values type – можно выбрать абсолют, шаг цены и проценты.

8. Accept – подтверждаем все настройки.

Построение индекса.

Если в логике робота прописан индекс (в примере на картинке ниже у нас OneLegArbitrage), то чтобы он работал, нужно его добавить и записать формулу, по которой он будет рассчитываться.

Идем в «Настройки данных». Обратите внимание, что у робота 2 вкладки. Если включить вторую вкладку и нажать кнопку Data settings, то всплывет окно стандартных настроек. Здесь нам нужна первая вкладка. В открывшемся окне жмем на «+».

1. Портфель для операций.

• Жмем на стрелочки и выбираем «GodMode».

2. Класс бумаг.

• Снова жмем на стрелочки и выбираем «TestClass».

3. Выбрать инструменты можно вручную, поставив галочки напротив тех, что будем использовать.

4. Если поставить галочку в окошке «Select all», то выберутся все инструменты из списка.

5. После того, как выполнили все необходимые операции, жмем на кнопку «Accept».

Выбранные бумаги добавились, теперь:

При добавлении бумаги ей присваивается номер индекса. Это уникальное имя будет использоваться в формуле.

Пишем формулу расчета (может отличаться от приведенного примера).

Жмем «Accept».

Если нужно удалить бумагу из списка, жмем на «-»:

Закрываем это окно и переходим во вторую вкладку (1).

2. Заходим в Data Settings, открывается окно настроек.

3. Выбираем инструмент, которым будем торговать — тот, что мы задействовали в нашей формуле, которую писали в настройках в первой вкладке.

Для двуногого арбитража выбираем 2 торгуемых инструмента. 

Таким образом нужно добавить всех роботов, которыми вы планируете торговать индексный арбитраж.

Запуск тестирования.

Для того, чтобы начать тест, идем в «Connection Servers»:

Открывается Эмулятор биржи:

1. Нажатие на кнопку «Start test» начинает тестирование с самого начала. В этот момент в эмуляторе стираются все Ваши старые позиции. Портфель приходит в исходное состояние. Начинается побаровая/потиковая подача данных из сервера.

2. Кнопка «>>>>>>» позволяет включить тестирование в режим перемотки. В этом режиме все визуальные представления панели исчезают. В этом режиме тестирование идёт в десятки раз быстрее, так как прорисовка элементов является самой тяжелой в роботе.

3. Кнопка «||» - останавливает на паузу и запускает процесс подачи данных.

4. Кнопка «+1» - подгружает одну свечку и переходит в состояние паузы. 

5. Кнопка «>> next pos» - переход к следующей сделке.

6. Кнопка «>> go to» – позволяет перейти к интересующей нас дате:

Ставим нужную дату с помощью календаря, либо передвигаем оранжевый бегунок и жмем «Accept».

Журнал.

Всю статистику по тестам можно посмотреть в журнале. Журнал доступен по нажатию кнопки «Journal» в главном меню:

Эквити.

Открываем журнал и попадаем во вкладку «Equity». В данной вкладке представлена графическая информация о приросте счета. Отображается общая прибыль, а также отдельно по лонговым и шортовым сделкам:

Слева находится панель, которая позволяет посмотреть изменения в конкретный момент времени:

1. При помощи бегунков выставляем нужную дату. 
2. Нажимаем «Reload».
3. И видим, как изменяется наша эквити.

 Статистика.

• Profit/Loss — прибыль или убыток в результате всех операций.
• Profit/Loss % — прибыль или убыток в % в отношении капитала.
• Position count — ... 
• Average trade time — арифметическое среднее время удержания позиции.
• Sharp ratio - показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.
• Profit Factor – отношение полученной прибыли за определенный временной промежуток к убыткам.
• Recovery – показывает на сколько прибыль превышает глубину максимальной просадки.

• Average P/L 1 contract — усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении без учёта объёма. Без учёта объёмов, которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.
• Average P/L 1 contract % — усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении без учёта объёма. Без учёта объёмов, которыми заходим. Только движение инструмента от входа до выхода.
• Average P/L classic  — усреднённое значение прибыли с движения в абсолютном выражении с учётом объёма.
• Average P/L portfolio % - усреднённое значение прибыли с движения в процентном выражении с учётом объёма, рассчитанный относительно предыдущего значения портфеля.

• Profit positions — ...
• Profitable % — процент прибыльных сделок от общего их числа.
• Average P/L 1 contract — среднее движение инструмента за время нахождения нас в позиции.
• Average P/L 1 contract % — среднее движение инструмента в % за время нахождения нас в позиции. 
• Average P/L classic  - средняя прибыль с позиции.
• Average P/L portfolio % — средняя прибыль с позиции в отношении портфеля.
• Maximum in a row — количество прибыльных позиции подряд.

• Loss positions — ... 
• Loss positions % — процент убыточных сделок от общего их числа. 
• Average P/L 1 contract — среднее движение инструмента за время нахождения нас в позиции.
• Average P/L 1 contract % — среднее движение инструмента в % за время нахождения нас в позиции. 
• Average P/L classic — средний убыток с позиции. 
• Average P/L portfolio %  - средний убыток с позиции в отношении портфеля.
• Maximum in a row — количество убыточных позиции подряд.

Просадка.

Вкладка показывает динамику изменения просадки за торгуемый период.

Объем.

Вкладка показывает максимальный торгуемый объем:

Эта вкладка будет полезна для контроля и мониторинга объемов торгов. Это очень удобно, когда подключено множество различных торговых алгоритмов и торговля ведется на различных инструментах. 

Открытые позиции.

Вкладка показывает текущие открытые позиции, которые бот ведет в данный момент:

• Bot – название робота, который осуществляет трейд.
• Security – наименование инструмента.
• Dir. – направление сделки Buy или Sell. 
• State – текущее состояние трейда.
• Vol – объем сделки, которым бот должен войти в рынок. 
• Now – исполненный объем.
• Wait – объем не исполненный, но ожидает исполнения. 
• Enter price – цена, по которой бот зашел в позицию.
• Exit price – цена, по которой бот вышел из позиции. 
• Profit – вариационная маржа от данного трейда. 
• Stop activation – цена активации стоп заявки. После достижения данной цены будет выставлена заявка.
• Stop price –  цена, по которой бот исполнит стоп заявку.
• Profit Activation – цена активации профит заявки. После достижения данной цены будет выставлена заявка. 
• Profit Price — цена, по которой бот исполнит профит заявку. 

Закрытые позиции.

В этой вкладке отображаются все закрытые сделки — таблица всех исполненных трейдов:

Выше был рассмотрен общий журнал. Чтобы посмотреть сведения по каждому отдельному боту, нужно сделать следующее:

• Жмем кнопку «Chart» напротив интересующего нас бота.

Затем:

1. «Cointrol».
2. «Journal».

Попадаем в журнал нужного нам робота, где можем посмотреть информацию по каждой вкладке так же, как и в общем журнале:

Если нас не устраивает результат, то можно пойти в «Параметры», поменять настройки и снова запустить процесс тестирования.

Но лучше, прежде, чем менять старые настройки, их лучше записать или заскринить, чтобы была возможность сравнить старые и новые настройки, а при необходимости вернуть так, как было.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support