Блог компании Интерспрэд-Инвест | 06.06.2012 - РИ, СИ, Сбербанк, Газпром. Горизонтальные объемы.

РИ (фьючерс на индекс РТС)

После утреннего задерга цена начали планомерно сползать вниз. В 12 часов толково протестили две средневзвешенных (от начала сессии и от хая дня). Очень удачно место для шорта. Поход к цели был дерганым длительным — три часа. Дважды тестировали точку «2». Так что опоздавшие могли заскочить в этот вагон.

Реализация паттерна прошла по цели №1. И здесь же оказался лой дня.

Обращаю внимание на то, как на вечерней сессии в районе 20 часов стандартное отклонение от средневзвешенной выступило мощной поддержкой ценам.

Уровни на сегодня:

129400
126800
123900
123400
122900
120900
 

 

Сбербанк


Бумага вчера была красива и технична. Добротный рост с открытия. В 10:50 нарисовали красивой отбой от средневзвешенной покупным баром. Однако те, кто в качестве фильтра использует сантимент, не решились бы на открытия лонговой позиции в данной ситуации. И правильно сделали.

В 12:05 тест средневзвешенной уже снизу, сантимент строго продажный — вход в шорт. Выход в 13:00 по первой цели. Даже консервативный вход от точки «2» дал практически процент профита. Вход от точки «3» приятственно больше. На этом рабочий день можно смело прекращать. Напоминаю, ставить тейки следует за несколько пунктов до уровня. К примеру, в данной ситуации цена не дошла до первой цели 1 копейку.

Обращаю внимание на еще одну полезную вещь. Посмотрите на лои в 13:50 и 15:15. Они по сути одинаковы. Теперь смотрим ниже на показатель спреда заявок на куплю/продажу (аки сантимент). Налицо дивергенция. Что характерно, дивергенция не на непонятных индикаторах, построенных на принципах усреднения цены, а на реальных настроениях рынка.

И все-таки средневзвешенная притягивает цену. Взгляните, как она выступила целью вечернего подъема.

Уровни на сегодня:

83.7
82.5
81.2
80.5
78.2
77.3
76
 

 
Газпром

Газпром нарисовал шортовый паттерн, однако ни одной цели не исполнил. Интерес тут в другом — динамическое сопротивление средневзвешенной. Учитывая отрицательный сантимент, подобные тесты вполне можно использовать для быстрых шортов с короткими стопами и целями на стандартном отклонении.

Уровни на сегодня:

157.8
151.7
150.2
148.6
145.6
143.6
 

 
СИ (фьючерс на долл./руб.)

Баксорубль после утреннего провала стал расти. Но лонговать его было страшно и опасно. Есть мнение, что хай по инструменту мы уже показали. К тому же сантимент не располагал к работе в лонг. В районе 12-13 часов покупатели попытались превалировать над продавцами, но не удержали преимущества. Разумным было искать шортовые входы. Они не заставили себя ждать.

В 13:40 хвостом свечи протестировали средневзвешенную от хая дня. Хорошее место для открытия шортовой позиции. В 17:05 вторая цель паттерна была исполнена.

Уровни на сегодня:

33920
33530
33260
32660
31810
 

 
Всем правильных торгов!
 
С уважением,
Полковников Антон.