Формирование инвестиционного портфеля

Управление финансовыми рисками
Asset Allocation: Balancing Financial Risk, Fifth Edition
Авторы:
Год написания: 2008
Страницы: 276
Издательство:
ISBN: 978-5-9614-0775-4
Жанр: Инвестиции
Учебник по формированию инвестиционного портфеля. Акцент в книге сделан на анализ взаимодействия различных видов инвестиций внутри портфеля. Автор книги, Роджер Гибсон - признанный эксперт по распределению активов и формированию инвестиционного портфеля.
Теги: инвестиции
Добавил: Андрей Шмелев
22 января 2016, 10:37

Для тех, кто не верит в фундаментальный анализ

Эта замечательная книга для тех, кто не верит в фундаментальный анализ. Она расскажет Вам, как сформировать хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель. 
Главное ее ценность заключается в описании работы управляющего с инвестором, когда управляющий лишь помогает распределить доли активов инвестору: между классами инструментов, между отраслями, между эмитентами. При этом он основывается на исторической доходности и волатильности.
Я даже Excelку написал для формирования оптимального портфеля с использованием этого подхода на основе собранной базы котировок с 1997 года и «Поиска решения». Кстати базу раз в неделю обновляю до сих пор.
Потом я познакомился с трудами Грэма, прочитал про Баффета, и мысли о диверсификации ушли в сторону отбора компаний с хорошими фундаментальным показателям, а не подходящими бетами, доходностью и волатильностью.
....все тэги
Регистрация
UPDONW