По длинным бондам — есть простая формула, которую в уме можно считать, — Как меняется цена длинного бонда в зависимости от изменения рыночной ставки?
26221 с апреля на 14 % уже упал, при росте рыночных ставок на 2%
Если ставки еще на 3% вырстут — она с 90 до 70% упадет?
Neznaika1975,
да ~ 3% * 7.84 = 23%, где 7.84 — модифицированная дюрация бумаги
Но это реально ооочень негативный сценарий, только если нефть ниже 40 пойдет и санкции введут
JohnRisker, спасибо большое
А чем модифицированная дюрация отличается от срока до погашения?
Для ее расчета есть Упрощенная формула?
По сути — я верю в вариант (в течение 2019) когда дохи по длинным дойдут до 11-12%
Это при нефти 40-50, баксе 75-80
И продолжении санкций, но без жёсткого варианта