Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 24021 | 0.1 | 0.0% | 100.005 | 0 | 28 | 2024-04-24 | |
ОФЗ 25085 | 1.5 | 0.0% | 31.91 | 0.35 | 2024-09-25 | ||
ОФЗ 26207 | 2.9 | 13.1% | 89.3 | 40.64 | 11.39 | 2024-08-07 | |
ОФЗ 26212 | 3.8 | 13.0% | 83.642 | 35.15 | 12.55 | 2024-07-24 | |
ОФЗ 26218 | 7.5 | 13.2% | 79.6 | 42.38 | 0.47 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26219 | 2.5 | 13.2% | 89.661 | 38.64 | 1.91 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26221 | 9.0 | 13.2% | 73.398 | 38.39 | 37.34 | 2024-04-03 | |
ОФЗ 26222 | 0.6 | 14.6% | 96.379 | 35.4 | 31.7 | 2024-04-17 | |
ОФЗ 26224 | 5.2 | 13.0% | 78.709 | 34.41 | 22.88 | 2024-05-29 | |
ОФЗ 26225 | 10.2 | 13.2% | 69.074 | 36.15 | 25.42 | 2024-05-22 | |
ОФЗ 26226 | 2.5 | 13.2% | 89.849 | 39.64 | 37.03 | 2024-04-10 | |
ОФЗ 26227 | 0.3 | 15.0% | 97.948 | 36.9 | 14.6 | 2024-07-17 | |
ОФЗ 26228 | 6.1 | 13.1% | 79.082 | 38.15 | 34.17 | 2024-04-17 | |
ОФЗ 26229 | 1.6 | 13.8% | 91.222 | 35.65 | 26.44 | 2024-05-15 | |
ОФЗ 26230 | 15.0 | 13.2% | 66.543 | 38.39 | 37.34 | 2024-04-03 | |
ОФЗ 26235 | 7.0 | 13.2% | 68.985 | 29.42 | 1.45 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26236 | 4.2 | 13.1% | 78.08 | 28.42 | 19.99 | 2024-05-22 | |
ОФЗ 26237 | 5.0 | 13.0% | 78.599 | 33.41 | 1.65 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26238 | 17.2 | 13.2% | 60.799 | 35.4 | 22.17 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 26239 | 7.3 | 13.2% | 72.582 | 34.41 | 10.97 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 26240 | 12.4 | 13.3% | 64.28 | 34.9 | 8.44 | 2024-08-14 | |
ОФЗ 26242 | 5.4 | 13.1% | 85.846 | 44.88 | 5.67 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 26243 | 14.2 | 13.5% | 79.29 | 48.87 | 30.61 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 26244 | 10.0 | 13.4% | 90.6 | 56.1 | 0.62 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 29006 | 0.8 | 13.6% | 101.051 | 72.6 | 23.14 | 2024-07-31 | |
ОФЗ 29021 | 6.7 | 0.0% | 99.299 | 0 | 9.82 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 29022 | 9.3 | 0.0% | 99.088 | 0 | 24.98 | 2024-05-01 | |
ОФЗ 29023 | 10.4 | 0.0% | 98.45 | 0 | 9.82 | 2024-06-05 | |
ОФЗ 52005 | 9.2 | 5.1% | 81.413 | 13.56 | 9.45 | 2024-05-22 |
Судьба рубля на фоне сброса ОФЗ
Как вы знаете из моего блога тут, что у Правительства РФ есть проблемы с инфляцией, так как из-за роста инфляции, привлекательность наших ОФЗ начала падать, что привело к оттоку из ОФЗ и росту доходности ОФЗ.
❗️На данный момент индекс Государственных облигаций находится на самом низком уровне с апреля 2020, ну помните, когда нефть по $20, а рубль по 80.И получается в итоге то, что индекс на минимумах, а рубль 73.5, так почему же не 80? И что ждать?
Дело в том, что волатильность на рынках снизилась, нефть не обращает внимания на новые локдауны в мире и находится на уровне $55. Интерес к рисковым активам рос. Что естественно даёт поддержку рублю. Кроме того, в мире Центробанки развитых стран активно поддерживают свои экономики + фискальные стимулы так же опускают курс мировых валют. Например, будущая глава Минфина Йеллен, сегодня высказалась, что экономику США нужно залить деньгами, что США нуждаются в беспрецедентной по силе помощи.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как вы знаете из моего блога тут, что у Правительства РФ есть проблемы с инфляцией, так как из-за роста инфляции, привлекательность наших ОФЗ начала падать, что привело к оттоку из ОФЗ и росту доходности ОФЗ.
❗️На данный момент индекс Государственных облигаций находится на самом низком уровне с апреля 2020, ну помните, когда нефть по $20, а рубль по 80.
И получается в итоге то, что индекс на минимумах, а рубль 73.5, так почему же не 80? И что ждать?
Дело в том, что волатильность на рынках снизилась, нефть не обращает внимания на новые локдауны в мире и находится на уровне $55. Интерес к рисковым активам рос. Что естественно даёт поддержку рублю. Кроме того, в мире Центробанки развитых стран активно поддерживают свои экономики + фискальные стимулы так же опускают курс мировых валют. Например, будущая глава Минфина Йеллен, сегодня высказалась, что экономику США нужно залить деньгами, что США нуждаются в беспрецедентной по силе помощи.
Добрый день, подскажите новичку)) почему принято брать ОФЗ на короткий срок если я собираюсь инвестировать на 3-5 лет, и чтобы ОФЗ заканчивалось к данному сроку.
Но если у ОФЗ которые на 15 лет, доходность к погашению больше чем у тех которые на 3-5, и это разница в 1-2%, зачем мне брать краткосрочные если я могу получать больше купонный доход, а потом через 3-5 лет продать их также. Где я ошибаюсь не могу найти статьи по этому поводу.
Например сравним из подборки Тинькофф коллекции гособлигации ( на первом месте 26209 у неё мизерная доходность (она на 31 месте по доходности ) но Тинькофф рекомендует купить её больше всего. Зачем её брать если можно купить 26233 она и стоит 97% и доходность гораздо больше, но она на 15 лет, но в чем загвоздка если я её могу продать в любой момент. Зачем мне брать эту краткосрочную?
В среду прошли первые аукционы Минфина в этом году. План по займу на год — 3,7 трлн руб. На первый квартал — 1 трлн руб. Минфин сказал, что будет делать акцент на ОФЗ с фиксированным купоном, а не с плавающим, как это было во второй половине 2020.
Логика регулятора понятна: не хотят брать рыночный риск в условиях возможного повышения ставок.
В 1 квартале будет 11 аукционных дней. Для выполнения плана надо занимать по 91 млрд руб. на каждом.
На первом аукционном дне регулятор предложил 7-летний ОФЗ-26236 с фиксированным купоном и ОФЗ-52003 с купоном, привязанным к инфляции.
Общий спрос составил всего 48,5 млрд руб. А размещено было всего на 31 млрд руб. Из них 10 ОФЗ-26236 и 21 ОФЗ-52003. Это при том, что в ОФЗ-26236 дали премию в доходности 7 бп ко вторичному рынку (довольно высокая). После такого слабого результата занимать теперь надо по 97 млрд руб. на каждом аукционном дне.
О чем говорит такой результат?
1. План Минфина выглядит достаточно амбициозно, чтобы выполнить его без выпусков ОФЗ с плавающим купоном.
Сравнивая ОФЗ-н с другими вариантами максимально безрисковой “парковки” денег, сейчас сложно найти более удачный для этого инструмент. Нулевой рыночный риск заметно выделяет его от ОФЗ, а отсутствие налогообложения и более высокие ставки — от вкладов.
Если смотреть более широко, то отсутствие риска просадки цены будет хорошо смотреться в моменты серьезной рыночной волатильности, когда все остальные бумаги, в том числе ОФЗ, будут падать в цене.
«Р» — рыночная цена последней сделки дня и т.д.
Проверьте сами…
С Новым годом!
Виктор Стасюк, а вы «Р — цена облигации», какую цену вводите? Покупки/продажи/среднюю за день? Ведь есть GAP
и цена в стакане «булькает».
Общая формула доходности без амортизации: (Цена продажи или погашения + полученные купоны — Цена покупки) / Цена покупки. Все это приведенное к % годовых.
Т.е. вы можете не ждать погашения, а продать по рынку и получить иную доходность, чем ждать до погашения, если выгодно. Цена покупки включает и НКД, ведь вы его сразу платите.
Все «цены» в формуле должны учитывать налоги и комиссии. И получите реальную цифру.
С Новым годом!
Добрый вечер, поодскажите пожалуйста, в какой илив каких облигациях припарковать кэш? или лучше рассмотреть ETF? Спасибо!
LJ, равнять etf и офз в части надежности не стоит. разные весовые категории.
если нужно надежно и доходно — берите офз 26233, торгуется ниже номинала (т.е. свои деньги при погашении получите с плюсом) + 6,2% годовых.
u-gyn, по этому выпуску погашение через 15 лет. Вряд ли облигации, которые легко могут просесть в цене процентов на 20 (для этого нужен рост ставки всего на 2%) подходят для парковки денег. Лучше для целей парковки рассмотреть короткие выпуски.
BearEater, то, что ниже номинала в офз крайне фигово проседает. пример — март 2020 — эти бумаги стоили минимум 96,5. А короткие выпуски 26205 и 26209 — постоянно дешевеют по чуть чуть и доходность там уже хуже вкладов. Смысл?
Добрый вечер, поодскажите пожалуйста, в какой илив каких облигациях припарковать кэш? или лучше рассмотреть ETF? Спасибо!
LJ, равнять etf и офз в части надежности не стоит. разные весовые категории.
если нужно надежно и доходно — берите офз 26233, торгуется ниже номинала (т.е. свои деньги при погашении получите с плюсом) + 6,2% годовых.
u-gyn, по этому выпуску погашение через 15 лет. Вряд ли облигации, которые легко могут просесть в цене процентов на 20 (для этого нужен рост ставки всего на 2%) подходят для парковки денег. Лучше для целей парковки рассмотреть короткие выпуски.
Добрый вечер, поодскажите пожалуйста, в какой илив каких облигациях припарковать кэш? или лучше рассмотреть ETF? Спасибо!
LJ, равнять etf и офз в части надежности не стоит. разные весовые категории.
если нужно надежно и доходно — берите офз 26233, торгуется ниже номинала (т.е. свои деньги при погашении получите с плюсом) + 6,2% годовых.
Добрый вечер, поодскажите пожалуйста, в какой илив каких облигациях припарковать кэш? или лучше рассмотреть ETF? Спасибо!
LJ, равнять etf и офз в части надежности не стоит. разные весовые категории.
если нужно надежно и доходно — берите офз 26233, торгуется ниже номинала (т.е. свои деньги при погашении получите с плюсом) + 6,2% годовых.
Добрый вечер, поодскажите пожалуйста, в какой илив каких облигациях припарковать кэш? или лучше рассмотреть ETF? Спасибо!