Облигации ОФЗ

swipe
Я эмитент
  1. Аватар Олег Дубинский
    проблемы с размещением ОФЗ

    У Министерства финансов РФ возникли проблемы с финансированием 5-триллионого дефицита федерального бюджета.

    В среду, 29 июля 2020 года результаты аукционов госзайма оказались слабыми, и Минфин не смог привлечь 1 трлн рублей с рынка, чтобы выполнить  квартальный план по займам.

    В ходе аукциона 29 июля инвесторам предлагались 5-летние ОФЗ 26234 и бумаги с плавающей ставкой с погашением в 2026 году (ОФЗ 29014).

    Спрос на первом аукционе оказался на треть ниже предложенного Минфином объема  —  19,6 млрд рублей против 30 млрд.

    Продать бумаги удалось на 8,6 млрд рублей, при этом из почти половина досталось одному покупателю. Спрос составил 193 млрд рублей, но более 90% заявок были выставлены с скидкой к рыночной цене (98,5% от номинала). Удовлетворив лишь 14 из них, Минфин привлек 19,2 млрд рублей.

    Участники рынка отмечают, что спрос на ОФЗ существует, но трейдеры хотят покупать бумаги дешевле, чем на вторичном рынке, но предоставлять скидки Минфин не намерен.

    И теперь неясно: кто купит огромный объем госбумаг, который Минфин планирует выбросить на рынок.

    ДУМАЮ, ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПРОБЛЕМ С ОФЗ: ТРЕНД НА ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Размещение ОФЗ

    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26232 в объемах остатков, доступных для размещения в выпуске и ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 13 млрд 23 млн рублей.

    ОФЗ 26232 с погашением 6 октября 2027 года, купон 6% годовых
    ОФЗ 52002 с погашением 2 февраля 2028 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.

    Итоги:

    ОФЗ 26232
    Спрос составил 54,434 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,46%. Разместили 47,492 млрд рублей по номиналу.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар slavich
    Что скажете про 26230? Стоит брать в долгосрок?

    slavich,

    Наверное, стоит. Но так же стоит быть готовым к большой волатильности

    JohnRisker, думаете будет, после пересмотра ключевой ставки?

    slavich, ну это самая длинная ликвидная бумага… Ее всегда будет колбасить сильнее всего

    JohnRisker, да, согласен. Спасибо за мнение.
  4. Аватар JohnRisker
    Что скажете про 26230? Стоит брать в долгосрок?

    slavich,

    Наверное, стоит. Но так же стоит быть готовым к большой волатильности

    JohnRisker, думаете будет, после пересмотра ключевой ставки?

    slavich, ну это самая длинная ликвидная бумага… Ее всегда будет колбасить сильнее всего
  5. Аватар slavich
    Что скажете про 26230? Стоит брать в долгосрок?

    slavich,

    Наверное, стоит. Но так же стоит быть готовым к большой волатильности

    JohnRisker, думаете будет, после пересмотра ключевой ставки?
  6. Аватар JohnRisker
    Что скажете про 26230? Стоит брать в долгосрок?

    slavich,

    Наверное, стоит. Но так же стоит быть готовым к большой волатильности
  7. Аватар slavich
    Что скажете про 26230? Стоит брать в долгосрок?
  8. Аватар Dmitry Dmitry
    Размещение ОФЗ
    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПК серии 24021 объеме 50 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26228 в том же объеме.

    ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
    ОФЗ 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.

    Итоги:

    ОФЗ 26228
    Спрос составил 31,380 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,83%.  Разместили 23,006 млрд рублей по номиналу (46%).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    chem1 (Сергей Нужнов),

    добрый день, поясните пожалуйста, для новичка, что значит формулировка

    «Предложен ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
    Спрос составил 31,380 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,83%. Разместили 23,006 млрд рублей по номиналу (46%)»

    Как интерпретировать, то есть предлагали купон 7,65% но при размещении сделали 5,83%, почему так?
    И второй вопрос — как купить ОФЗ на первичном размещении по номиналу?


    Dmitry Dmitry, Купон показывает доходность облигации от номинальной стоимости 1000руб. Он, купон, не меняется в течении времени существования облигации. А вот рыночная цена может меняться, и чем она выше, тем меньше доходность. В данном случае цена в районе 113-114, и доходность снизилась до 5.83. ( Делите стоимость на размер купона и получите текущую доходность)

    sergionio, спасибо
  9. Аватар sergionio
    Размещение ОФЗ
    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПК серии 24021 объеме 50 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26228 в том же объеме.

    ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
    ОФЗ 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.

    Итоги:

    ОФЗ 26228
    Спрос составил 31,380 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,83%.  Разместили 23,006 млрд рублей по номиналу (46%).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    chem1 (Сергей Нужнов),

    добрый день, поясните пожалуйста, для новичка, что значит формулировка

    «Предложен ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
    Спрос составил 31,380 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,83%. Разместили 23,006 млрд рублей по номиналу (46%)»

    Как интерпретировать, то есть предлагали купон 7,65% но при размещении сделали 5,83%, почему так?
    И второй вопрос — как купить ОФЗ на первичном размещении по номиналу?


    Dmitry Dmitry, Купон показывает доходность облигации от номинальной стоимости 1000руб. Он, купон, не меняется в течении времени существования облигации. А вот рыночная цена может меняться, и чем она выше, тем меньше доходность. В данном случае цена в районе 113-114, и доходность снизилась до 5.83. ( Делите стоимость на размер купона и получите текущую доходность)
  10. Аватар sergionio
    Размещение ОФЗ
    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПК серии 24021 объеме 50 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26228 в том же объеме.

    ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
    ОФЗ 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.

    Итоги:

    ОФЗ 26228
    Спрос составил 31,380 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,83%.  Разместили 23,006 млрд рублей по номиналу (46%).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    chem1 (Сергей Нужнов),

    добрый день, поясните пожалуйста, для новичка, что значит формулировка

    «Предложен ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
    Спрос составил 31,380 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,83%. Разместили 23,006 млрд рублей по номиналу (46%)»

    Как интерпретировать, то есть предлагали купон 7,65% но при размещении сделали 5,83%, почему так?
    И второй вопрос — как купить ОФЗ на первичном размещении по номиналу?


    Dmitry Dmitry,
  11. Аватар JohnRisker
    Размещение ОФЗ
    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПК серии 24021 объеме 50 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26228 в том же объеме.

    ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
    ОФЗ 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.

    Итоги:

    ОФЗ 26228
    Спрос составил 31,380 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,83%.  Разместили 23,006 млрд рублей по номиналу (46%).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    chem1 (Сергей Нужнов),

    добрый день, поясните пожалуйста, для новичка, что значит формулировка

    «Предложен ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
    Спрос составил 31,380 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,83%. Разместили 23,006 млрд рублей по номиналу (46%)»

    Как интерпретировать, то есть предлагали купон 7,65% но при размещении сделали 5,83%, почему так?
    И второй вопрос — как купить ОФЗ на первичном размещении по номиналу?


    Dmitry Dmitry,

    Никак не купить по номиналу, цена сейчас в районе 113.90 Когда бумага только начинала торговаться, купон был установлен равным 7.65%, он таким и останется до погашения облигации. Но время шло, цены росли и доходность к погашению снизилась. Теперь доходность к погашению 5.85% при цене 113.90, хотя купон тот же остался. По новым ценам ее и размещают
  12. Аватар Dmitry Dmitry
    Размещение ОФЗ
    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПК серии 24021 объеме 50 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26228 в том же объеме.

    ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
    ОФЗ 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.

    Итоги:

    ОФЗ 26228
    Спрос составил 31,380 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,83%.  Разместили 23,006 млрд рублей по номиналу (46%).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    chem1 (Сергей Нужнов),

    добрый день, поясните пожалуйста, для новичка, что значит формулировка

    «Предложен ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
    Спрос составил 31,380 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,83%. Разместили 23,006 млрд рублей по номиналу (46%)»

    Как интерпретировать, то есть предлагали купон 7,65% но при размещении сделали 5,83%, почему так?
    И второй вопрос — как купить ОФЗ на первичном размещении по номиналу?

  13. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Размещение ОФЗ
    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПК серии 24021 объеме 50 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26228 в том же объеме.

    ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
    ОФЗ 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.

    Итоги:

    ОФЗ 26228
    Спрос составил 31,380 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,83%.  Разместили 23,006 млрд рублей по номиналу (46%).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар JohnRisker
    Есть брокеры, которые дают ОФЗ в шорт?
    Есть информация?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    DrugGoracio,
    Да, конечно. БКС, например, точно дает. Но не все, но 70% выпусков дает
  15. Аватар Oleg
    Есть брокеры, которые дают ОФЗ в шорт?
    Есть информация?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    DrugGoracio, нет
  16. Аватар DrugGoracio
    Есть брокеры, которые дают ОФЗ в шорт?
    Есть информация?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Размещение ОФЗ
    Очередное размещение от Минфина. Предложен всего один выпуск новиночка — ОФЗ-ПК серии 29014, в объемах остатков, доступных для размещения в указанном выпуске (450 млрд).

    ОФЗ 29014 с погашением 25 марта 2026 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.

    Итоги:

    Спрос составил 264,847 млрд рублей по номиналу. Разместили 64,319 млрд рублей по номиналу.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Феликс Осколков
    Господа, добрый день.Поделитесь, пожалуйста мнением.
    Купил ОФЗ26230 в марте 100 от номинала. Был ли смысл в начале июня продать по почти 123 от номинала, а позже просто перезайти по 116-118? Или это глупая мысль?

    Алексей, мысль не глупая, но есть нюанс. В начале июня никто не мог знать, что будет 116.

    Феликс Осколков, Это я понимаю. Но, и когда на моменте они стоили 124%, тоже довольно редкое явление. Как человек неопытный, я и спрашиваю. Такие, можно сказать, спекулятивные действия с ОФЗ не являются чем-то глупым?)))

    Алексей, спекулятивные действия не могут быть глупыми. Но с другой стороны покупка по 100 этой ОФз отличная инвестиция, купонный доход 7,78% годовых в безрисковой бумаге.
  19. Аватар Алексей
    Господа, добрый день.Поделитесь, пожалуйста мнением.
    Купил ОФЗ26230 в марте 100 от номинала. Был ли смысл в начале июня продать по почти 123 от номинала, а позже просто перезайти по 116-118? Или это глупая мысль?

    Алексей, мысль не глупая, но есть нюанс. В начале июня никто не мог знать, что будет 116.

    Феликс Осколков, Это я понимаю. Но, и когда на моменте они стоили 124%, тоже довольно редкое явление. Как человек неопытный, я и спрашиваю. Такие, можно сказать, спекулятивные действия с ОФЗ не являются чем-то глупым?)))
  20. Аватар Феликс Осколков
    Господа, добрый день.Поделитесь, пожалуйста мнением.
    Купил ОФЗ26230 в марте 100 от номинала. Был ли смысл в начале июня продать по почти 123 от номинала, а позже просто перезайти по 116-118? Или это глупая мысль?

    Алексей, мысль не глупая, но есть нюанс. В начале июня никто не мог знать, что будет 116.
  21. Аватар Владимир Гончаров
    Зачем размещают ОФЗ Флоатеры?
    Привет, видя как льют более менее короткие ОФЗ 29 серии и 24 серии с переменным купоном привязанным к RUONIA, т.к. ставку понижают эти особенно новые выпуски в купоне имеют понижающийся купон чутли не ежедневно.
    Отверстие рекомендовало своими рекомендациями покупать ОФЗ 24020, из-за чего их рекомендации выкидываю в мусорку.
    В общем ваще какой смысл этих флоатеров если ЦБ ставку снижает и раздает бабосы банкам.
    Думаю аукцион провалиться сегодняшний 29014RMFS 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Дмитрий
    Добрый день, подскажите пожалуйста какие облигации приобрести для иис? В данный момент я приобрёл немного офз 24021, присматриваюсь к 24020,. Не подскажите в чем смысл покупать офз 26215 стоит она 1069 + купон 24,35, она приносит в год два купона на сумму 69.8 получается если их купить то в плюс я выйду только на второй год владения. Я хочу чисто подкопить денег за счёт вычета иис, и было бы неплохо получить ещё сверху пару %. Сколько читаю и изучаю только тяжелее становится, и не понятно как поступить лучше. 24020 и 24021 нравятся тем что они стоят практически по номиналу и я не переплачиваю. Но уверен что есть свои подвохи

    Ernie,

    Поосмотрите облигации минфина Баларусь07 (доходность 8,6 %) цена по номиналу.
    Много раз входил и выходил (без потерь для бюджета). Торгуются очень активно. Купон 42.38 руб
    НКД 14.44 руб
  23. Аватар Дмитрий
    Господа, добрый день.Поделитесь, пожалуйста мнением.
    Купил ОФЗ26230 в марте 100 от номинала. Был ли смысл в начале июня продать по почти 123 от номинала, а позже просто перезайти по 116-118? Или это глупая мысль?

    Алексей,
    Сейчас есть в этом смысл. Только я продав эту ОФЗ, прикупился ОФЗ 26233. Доходность почти такая же. А запас на прибыль от курсовой разницы на 3.5 — 6 % больше. На эту прибыль получилось больше облигаций за счёт того, что ценник был 99.5
  24. Аватар Феликс Осколков
    Новый выпуск ОФЗ с плавающим купоном
    8 июля состоится размещение нового выпуска ОФЗ 29014 с переменным купонным доходом. Купонный доход в данном выпуске рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

    RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт. RUONIA рассчитывается по данным отчетности крупнейших кредитных организаций по форме 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках» и публикуется на следующий рабочий день после совершения кредитными организациями операций.

    Ставка неуклонно снижается, но можно сделать хедж фьючерсом на нее, тикер RR
    Новый выпуск ОФЗ с плавающим купоном
    Что-то совсем невеселые доходности становятся.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Pin314
    Господа, добрый день.Поделитесь, пожалуйста мнением.
    Купил ОФЗ26230 в марте 100 от номинала. Был ли смысл в начале июня продать по почти 123 от номинала, а позже просто перезайти по 116-118? Или это глупая мысль?

    Алексей, чтобы заработать надо покупать дешевле, а продавать дороже)) здесь это принцип соблюден

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: