<HELP> for explanation

Все про ОФЗ




Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.

grow, а если у меня уже есть в портфеле ОФЗ — как мне подстраховаться? ЧТо произойдет в самом худшем случае (ну кроме дефолта) если будет распродажа нерезидентами? Доходность же вырастет? Или я просто в них застряну?
avatar

Ибрагим

Ибрагим, если исключить дефолт, то самый худший случай это снижение цены, тогда придется сидеть до погашения. Снижение цены можно хеджировать продажей фьючерса на ОФЗ.
avatar

Oskolkov

drow, Вы думаете, что рост доходности на ОФЗ не отразится на муниципалках? Наоборот, где толстый сохнет, там тонкий сдохнет. На муниципалках, в случае чего, доходность сильнее вырастет, а ликвидность просто может иссякнуть. Опыт говорит, что по надежности и ликвидности в России нет альтернативы ОФЗ.
avatar

SergeyJu

Ибрагим, доходность вырастет= упадут цены. Если у Вас ОФЗ до погашения, переживать не о чем.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, я такого не говорил, я предложил сделать портфель из ОФЗ и муниципалок в 10%, чтобы в момент черного лебедя знать что прикупать.
avatar

drow

Вот не вижу я никакого смысла покупать муниципалки для частника. И не надо «тренировать» ненужные навыки. У институционалов есть всякие ограничения, иногда покупка не ОФЗ, а других облиг может быть вынужденной. Но частнику нет смысла тащиться на облигационный рынок за риском эмитента. Риски эмитентов можно и нужно собирать на акциях и в производных.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, смысл муниципалок в том, что можно купоны получать каждый квартал. А дефолт эмитента просто невероятен.
avatar

Oskolkov

Подскажите, а как практически выводятся деньги с брокерского счета? Первый шаг понятен, продается бумага. Деньги зачисляют на брокерский счет. Что дальше нужно сделать, чтобы деньги получить на счет?
avatar

Алексей Клейн

Друзья поддержите https://vk.com/milion.invest буду благодарен 
avatar

Роман Абрамов

Алексей Клейн, дать поручение брокеру на вывод средств через квик (неторговые поручения) или личный кабинет. У брокера своего уточните как выводить.
avatar

Oskolkov

Oskolkov, спсибо, понял
avatar

Алексей Клейн

Oskolkov, спасибо!
avatar

Ибрагим

SergeyJu, спасибо!
avatar

Ибрагим

Каждому спасибо за ответы и мнения!
Для себя пока сделал следующие выводы:
1. выбираю иис с офз + возврат ндфл, как замену снижающимся ставкам депозитов.
2. я не готов «собирать риски эмитентов на акциях и производных».
3. буду стараться подбирать облигации с погашением в горизонте ~3х лет действия иис.
4. буду покупать и муниципальные облигации тоже. Думаю вертикальная власть не станет допускать дефолта бумаг региона, уж скорее федералы профинансируют обязательства региона, затянут гайки, поставят антикризисного губернатора из центра отправив местного на скамейку, или скамью :)
5. временно свободные средства могу размещать в fxmm до покупки интересующих бумаг.

Покритикуйте мой скромный план, да и приступим пожалуй )
avatar

Алексей

Вот как надо считать доходность ОФЗ 25081, чтобы получить 7.9, так на Смартлабе. У меня больше 5.8 годовых ну никак не получается. При этом эта цифра без комиссий!

avatar

Алексей Клейн

Алексей, хороший план
avatar

Oskolkov

Алексей Клейн, купон 30,92, цена 99,3. 5,8 не получается никак.
avatar

Oskolkov

Алексей Клейн, у меня по данным Смартлаба на момент расчета получилось так:
ОФЗ 25081 стоит 993.8 руб, нкд 2.21 руб, погашение 2018-01-31, купон 30.92 2018-01-31, дюрация 169 дней.
Таким образом (30.92-2.21)+(1000-993.8)=34.91 получу от вложений за 169 дней, значит 34.91/169*365/1000*100 = 7.5397% годовых.
На Смартлабе на момент расчета 7.73% годовых. Ближе, но тоже не сходится, возможно где-то в днях я не правильно считаю.
Профи подскажите как надо пожалуйста.
avatar

Алексей

Я считаю деньги. Купон 30.92. Минус НКД 2.21, получаем 28.71. Делим на 993.8. получаем 2.888911 процента. без учета дюрации конечно, но всего две недели прошло после выплаты купона. погрешность мин. Полгода умножаю на два.

avatar

Алексей Клейн

Всем привет! Составляю свой инвест. портфель из корпоративных/муниципальных/росс облиг. Не могли бы прокомментировать:
/>/>/>/>/>
1. ОФЗ Дох-ть тек. НКД цена Погашение
СамарОбл 8 9,13 1,53 100,99 13.12.2017
СтаврКрай1 8,86 1,42 100,66 12.12.2017
РязОбл 02 8,73 3,97 100,33 14.12.2017
СвердлОб2 8,69 1,66 100,48 04.12.2017
ВЭБЛиз 10 10,12 23,19 99,71 01.03.2018
29006 9,03 2,03 109,635 29.01.2025
29008 9,6 37,33 114,749 03.10.2029
24019 9,06 33,75 102,839 16.10.2019
29012 9,62 23,75 103,787 16.11.2022
29010 9,49 15,2 117,448 06.12.2034
2. ETF         
FXMM     1370  
3. Корпораты        
РЖД-32-об 32,25 5,44 91,36 25.06.2032
ФСК ЕЭС-22 23,51 2,46 93,72 21.07.2027
4. Валюта        
USD        
EUR        
5. Биткойн        
6. Короткие облиги        
Росгостр2 14,14 25,68 100,7 02.11.2017
РСХБ 4 12,05 36,37 100,3 27.09.2017
КраснЯрКр6 8,06 5,13 100 19.10.2017

Интересует ваше мнение по качеству портфеля особенно, что касается облигаций.
avatar

dm

Вот как надо считать доходность ОФЗ 25081, чтобы получить 7.9, так на Смартлабе. У меня больше 5.8 годовых ну никак не получается. При этом эта цифра без комиссий!

Алексей Клейн, всё забываю проверить правильность расчетов
avatar

Тимофей Мартынов

Алексей, План отличный,90% спекулей обгоните точно.
avatar

Робот Бэндер

dm, Опять не пойму как Самара дает такую доходность, там за 3 месяца чуть больше 2 рублей на облигу?
avatar

Алексей Клейн

Алексей Клейн, я данные по доходности беру из терминала. Просто скопировал оттуда доходность в табличку.
avatar

dm

доха по ржд фск некорректна купоны плавающие привязаны к ИПЦ. Брать тупо показатели из квика неправильный подход. Надо проверять
avatar

GreatAndre


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
Регистрация
UPDONW