Рецензии на книги

Рецензии на книги | реально математика

Книга любителей математики, в основном для трейдеров. стоит почеть как и первую и найти оптимальную F, но тяжко это все читать -треть книги формулы, и инвестору не особо нужные. Пару цитат, стоит еще прочесть Марковица и хватит)

 

— потенциальная прибыль является линейной функцией потенциального риска, то есть: чем больше вы рискуете, тем больше ваша возможность вы­играть;
- ваше положение в спектре риска зависит от типа того инструмента, кото­рым вы торгуете;

— диверсификация уменьшает убытки (она может это сделать, но только до оп­ределенной степени — намного меньше, чем считает большинство трейдеров);

— цена ведет себя рациональным способом.

 

Формулы Келли применимы только к результатам, которые имеют распре­деление Бернулли (распределение с двумя возможными исходами). Торговля, к сожалению, не так проста. Применение формул Келли к иному распределе­нию является ошибкой и не даст нам оптимального f.

 

Марковиц доказывал, что диверсификация эффективна только тогда, когда корреляция между включен­ными в портфель рынками имеет отрицательное значение. Если у нас есть пор­тфель, составленный из одного вида акций, то наилучшая диверсификация дос­тигается в том случае, если мы выберем другой вид акций, которые имеют ми­нимально возможную корреляцию с ценой первой акции.


 

★9

"— потенциальная прибыль является линейной функцией потенциального риска, то есть: чем больше вы рискуете, тем больше ваша возможность вы­играть"  - пожалуй главная мысль !

Это всем любителям с минимальными рисками, стабильно и много зарабатывать ))) 
avatar

amigo703

эту книгу нужно читать много раз… я купил ее в 2003(вроде), но очень давно…  с тех пор регулярно перечитываю… Без обид, но Вы не }{yR не поняли... 
avatar

AntiKukl

AntiKukl, расскажите в тезисах свое понимание книжки
Маркиз Лафайет, серьезно? мое понимание книги базируется на моем личном опыте… В тезисах мне его не передать... 
avatar

AntiKukl

AntiKukl, это не первая прочитанная мной подобная книга, ничего нового в ней и нет особо. Да и что там можно сильно понять? выдернуть пару расчетов, чтобы применить в своей торговле, да и все. Вы вон сами не можете в тезисах рассказать о книге)
avatar

malishok

Мне кажется зависимость прибыли от риска скорее логарифмическая :) Если рассматривать в разрезе той же портфельной теории, то можно при снижении волатильности/риска наращивать доходность, но с определённого момента, как ни крути риски, дополнительного выхлопа уже почти нет.
avatar

Денис Г.

— потенциальная прибыль является линейной функцией потенциального риска, то есть: чем больше вы рискуете, тем больше ваша возможность вы­играть;
- ваше положение в спектре риска зависит от типа того инструмента, кото­рым вы торгуете;

В опционах риск покупателя ограничен уплаченной премией и зависимость не линейная.
avatar

Виталий Investor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW