Рецензии на книги

Рецензии на книги | Книга, которой не было на смартлабе, а зря.

Не любителям математики это будет наказание, а не чтение книги. Практически вся она про финменеджмент и риски и их расчеты, математика-математика и еще раз математика. Автор продвигает свою идею фиксированно-фракционной торговли, которая все же больше подойдет трейдерам, а не инвесторам, по пути проводя расчеты и других способов работы с банком, но все свои идеи доказывает с цифрами. Суть книги и метода прекрасна — как при том же самом проценте прогнозирования, куда пойдет цена, сделать так, чтобы получить максимально возможный плюс в деньгах по итогу, не забыв про минимальные риски. Обещают рост банка в геометрической прогрессии, чтож я не против)
Очень разумная книга, крайне советую. 4ку поставил только потому, что даже я, большой любитель математики, немного утомился ее читая)
С цитатами конечно беда, но тем, кто никогда не озадачивался финменеджментом, настоятельно рекомендую вникнуть и понять хотя бы первую цитату, она про ставки на подбрасывание монеты 100 раз подряд:

Очевидно, что это ситуация, идеальная для заключения пари. Поскольку нам доступно обнаружить здесь выгодные возможности (предполагая, что мы достаточно проницательны), мы не собираемся ставить только один доллар при каждом подбрасывании монеты. Вместо этого мы имеем счет на сумму 100 долларов, чтобы использовать его для заключения пари в ходе игры. Условия пари могут быть самыми разнообразными. Однако вы должны выбрать один из следующих четырех вариантов:

A. Ставка пари составляет 10% от общей суммы счета при каждом подбрасывании в ходе сделки.
B. Ставка пари составляет 25% от общей суммы счета при каждом подбрасывании в ходе сделки.
C. Ставка пари составляет 40% от общей суммы счета при каждом подбрасывании в ходе сделки.
D. Ставка пари составляет 51% от общей суммы счета при каждом подбрасывании в ходе сделки.

Если вы выбираете «А», то увеличиваете сальдо счета на 10%, и ставка пари составит эту сумму при следующем подбрасывании монеты. Затем вы заберете общую выигранную или проигранную сумму и первоначальную сумму пари, помещаете их опять на счет, увеличиваете всю сумму еще на 10% и вновь заключаете пари, но уже на новую сумму. Поэтому, начав со 100 долларов и увеличив эту сумму на 10%, ваша ставка пари при следующем подбрасывании будет 10 долларов. Если окажетесь в выигрыше, то получите 2 доллара на каждый 1 доллар ставки пари. Поскольку ваша ставка была равна 10 долларам, то всего вы можете выиграть 20 долларов при первом подбрасывании (10 долларов х 2 доллара = 20 долларов). Возьмите 20 долларов и снова поместите их на свой счет. Теперь у вас есть 120 долларов. Умножьте эту сумму на 10%, и вы получите ставку пари в 12 долларов для следующего подбрасывания. Если вы проигрываете в результате следующего подбрасывания, то потеряете только 12 долларов, и тогда сумма вашего счета в результате будет равна 108 долларам. Теперь, когда вы представили себе картину событий для варианта поведения «А», сделайте то же самое и для случаев «В», «С» и «D».

Результаты будут следующими:

A. После 100 подбрасываний 100 долларов превратятся в 4.700 долларов.
B. После 100 подбрасываний 100 долларов превратятся в 36.100 долларов.
C. После 100 подбрасываний 100 долларов превратятся в 4.700 долларов.
D. После 100 подбрасываний 100 долларов дадут только 31 доллар.


Торговля совершенно непредсказуема, несмотря на все показатели, которые можно вычислить на основе имеющейся статистики. Не поймите меня превратно, но с помощью логики мы можем всего лишь сделать определенные выводы относительно разумных ожиданий и вероятностей.

 

Насколько надежны исторические данные при построении прогнозов на будущее? Трейдеры, торгующие с финансовым рычагом, или маржей, зачастую избыточно доверяют статистическим данным. Дело не в самих статистических данных. Существует логика, в соответствии с которой торговые сделки показывают смещение в использовании инструментов. Допустим, предшествующие 100 сделок давали 75 процентов выигрышей и 25 процентов проигрышей. Насколько эти числа дают нам уверенность в том, что из последующих 100 сделок 75 процентов опять будут выигрышными? Ниже приводится шокирующая статистика, которая многим покажется несоответствующей действительности. Если мы исключим смещение, вероятность того, что из 100 сделок 75 процентов окажутся выигрышными, составляет лишь 31,25 процента.



★13
Книга, которой не было на смартлабе
То есть, написано 100500 рецензий на «Механизм трейдинга», и ни одной на Райана Джонса?
avatar

Антон Ш

Антон Ш, сам в шоке! так нас и заставляют читать то, что интересно владельцу сайта =)))))
avatar

malishok

Интересно, надо будет почитать…
avatar

геодез

я бы лучше посоветовал почитать Достоевского «Игрок»…
avatar

svyatoslavf

svyatoslavf, это вне конкуренции
avatar

malishok

Торговля совершенно непредсказуема, несмотря на все показатели, которые можно вычислить на основе имеющейся статистики.

Ну вот на чем он делает вывод? он торговал сам-то? ну вот недавно была статистика по количеству черных  и белых дневных свечей подряд голубых фишках. там четкие закономерности.
avatar

Vanuta

Vanuta, он говорит о том, что прошлое не есть гарантия повторения таких же закономерностей в будущем. 
Наверное это справедливо, тк выборка у нас достаточно мала.
И в твоем примере данная тенденция и статистика со свечами претерпит измения
avatar

malishok

malishok, прошлое не есть гарантия. ну то что ты проснулся не факт что доживаешь до вечера. это же не означает что жизнь бардак и никакой предсказуемости
avatar

Vanuta

Vanuta, ну так тут вводится понятие вероятности) та же модель со свечами будем сама корректироваться при появлении новых данных, согласись. здесь вопрос с каким «затуханием» считать новые и старые данные.

например значимость новых данных 1, то прошлогодних, например. 0.8...

avatar

malishok

зная что 6-7 свечей подряд на голубишках — чрезвычайно редкое событие, дает фору. уже отыграть комплексно такую вероятность — нет проблем — захеджироваться, взять немножко опционов… реально три сделки в год и 50% годовых
avatar

Vanuta

книга по оптимальной ставке, формула для расчета размера открытой позиции, оптимизирующая потери и позволяющая с оптимальной скоростью наращивать капитал.

Полезна активным системным трейдерам, алготрейдерам, кто озабочен манименеджментом. 
Всю книгу можно не читать. Формулы достаточно- одна строка. Можете в магазине открыть и переписать или запомнить. Был соредактором этой книженции и, искренне считаю, что съэкономите время на более полезные дела.
avatar

100 ik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW