Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Бета коэффициент. Объясните мне пожалуйста как 6-ти летнему ребенку на пальцах, как считать бета коэф. Как посчитать ковариацию и дисперсию акции. Лучше привести конкретный пример расчёта беты акции.

Бета коэффициент. Объясните мне пожалуйста как 6-ти летнему ребенку на пальцах, как считать бета коэф. Как посчитать ковариацию и дисперсию акции. Лучше привести конкретный пример расчёта беты акции.
18 комментариев
это отношение (деление) ковариации акции к рынку на дисперсию самого рынка. Не знаю как проще…
avatar
Spekyl, Ну вы написали мне что это такое, а я просил объяснить как считать это…
avatar
Иван Донских, очевидно, что сначала надо понять, что такое ковариация и посчитать её. Потом понять, что такое дисперсия и посчитать ей. Останется самое трудное, это поделить первое на второе. 

Вот, погуглил за вас: КОЭФФИЦИЕНТ БЕТА. ФОРМУЛА. РАСЧЕТ В EXCEL ДЛЯ ОАО “ГАЗПРОМ”. СОВРЕМЕННЫЕ МОДИФИКАЦИИ
avatar
v_0ver, Спс, завтра-послезавтра почитаю, скорее всего это то что нужно. =-)
avatar
Иван Донских, вот еще видос:
avatar
v_0ver, В видео не показано как рассчитывать бета коэффициент, а лишь вскользь упомянули его.
По вашей первой ссылке на текст, также не раскрыта тема расчёта, вернее она раскрыта но не правильная. Автор той статьи лишь находит линейную регрессию и утверждает что она то и есть бета коэффициент, хотя это не так.
По-видимому вы не смогли мне помочь, но спасибо за попытку. =(
avatar
Иван Донских, https://blog.quantinsti.com/asset-beta-market-beta-python/
avatar
Spekyl, Там приведён пример расчёта простой линейной регрессии.
avatar
Как 6-летнему вряд ли получится. Надо понять уровень вашей подготовки. Что такое, например, дисперсия, знаете? Понимаете ?
Что отражает сам коэффициент бета, понимаете?
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, В принципе что такое дисперсия знаю, и естественно знаю что отражает коэффициент бета, ведь я и хочу понять как его рассчитать =-)
avatar
Иван Донских, может от обратного тогда пойдем, что НЕ понятно? Сформулировать можете?
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Ну в целом я понимаю что дисперсия это квадрат стандартного отклонения. Но как допустим рассчитать дисперсию доходности рынка не пойму. Хотел бы чтобы мне простой пример привели, можно за любой год. Если конкретнее, то приведите пример расчёта дисперсии индекса ММВБ за 2019 год, буду премного благодарен.
avatar
Иван Донских, 
>>Но как допустим рассчитать дисперсию доходности рынка не пойму


Дисперсия — это среднее значение квадратов отклонений от среднего.

Дано:
Доходность1 = 2
Доходность2 = 4

Расчет:
Средняя = 3
Дисперсия = ((2-3)^2 + (4-3)^2)/2 = 1

Ферштейн ?

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Теперь осталось понять как рассчитать Ковариацию доходностей двух активов. 
avatar
Иван Донских, дело за малым. Желаю удачи )
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, А ты мне точно правильную формулу дал? А то в экселе есть функция дисперсия и из твоего примера, эта функция высчитывает что дисперсия равна 2, а не 1. =-)
avatar
n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, Ой, пардон, просто последнее действие в примере (разделение на два) я стал выполнять и для остальных примеров с большим количеством величин. Сейчас понял, что это число меняется в зависимости от количества величин и не всегда равно 2. =-)
avatar

теги блога Иван Донских

....все тэги



UPDONW