Ответы на вопросы | Сколько примерно будет стоить пут центрального страйка РТС за за 2, 1 день и в экспирацию? При текущей волатильности

лайфхак чтобы не думать ))

 там же можно и волатильностью поиграться, если что

Если взять волатильность 0.2, а базу и страйк принять за 100, то на дюрации 1 день мой калькулятор даёт результат
ot;  base;strike;  dura;  rate;  vola;        premium;          delta;          gamma;          theta
 2;   100;   100;     1;     0;   0.2; 4.17632594e-01;-4.97911837e-01; 3.81083853e-02; 2.08813070e-01
Т.е. premium = 4.17632594e-01. Это можно считать %% от базы.

А за миг до экспирации
ot;  base;strike;  dura;  rate;  vola;        premium;          delta;          gamma;          theta
 2;   100;   100; 0.001;     0;   0.2; 1.32068691e-02;-4.99933966e-01; 1.20510944e+00; 6.60333938e+00