Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Сколько примерно будет стоить пут центрального страйка РТС за за 2, 1 день и в экспирацию? При текущей волатильности

    • 18 сентября 2020, 14:16
    • |
    • ICEDONE
  • Еще
Сколько примерно будет стоить пут центрального страйка РТС за за 2, 1 день и в экспирацию? При текущей волатильности
★1
Я вот помню что то около 1000р
avatar

ICEDONE

лайфхак чтобы не думать ))




avatar

Борис Боос

Борис Боос, у Вас экспорт сделок в FVV работает? У меня отвалился:(
avatar

Ajax

Ajax, не пробовал, у меня там все сделки виртуальные
avatar

Борис Боос

 там же можно и волатильностью поиграться, если что
avatar

Борис Боос

Если взять волатильность 0.2, а базу и страйк принять за 100, то на дюрации 1 день мой калькулятор даёт результат
ot;  base;strike;  dura;  rate;  vola;        premium;          delta;          gamma;          theta
 2;   100;   100;     1;     0;   0.2; 4.17632594e-01;-4.97911837e-01; 3.81083853e-02; 2.08813070e-01
Т.е. premium = 4.17632594e-01. Это можно считать %% от базы.

А за миг до экспирации
ot;  base;strike;  dura;  rate;  vola;        premium;          delta;          gamma;          theta
 2;   100;   100; 0.001;     0;   0.2; 1.32068691e-02;-4.99933966e-01; 1.20510944e+00; 6.60333938e+00
avatar

Rostislav Kudryashov


теги блога ICEDONE

....все тэги



2010-2020
UPDONW