Ответы на вопросы | Как вы определяете цену опциона при такой кривой волатильности? Я попробовал по БШ, но сложно прикидывать волатильность. Брал примерно, но думаю, попал пальцем в небо :)
Как вы определяете цену опциона при такой кривой волатильности? Я попробовал по БШ, но сложно прикидывать волатильность. Брал примерно, но думаю, попал пальцем в небо :)
можно посмотреть прошлые цены по которым были сделки, история изменения теор цены
По норме доходности — да, но если продавать не ЦС, то нужно еще как-то считать вероятность дохождения цены до страйка, а для этого нужна вола. Можно, конечно, делать прикидку на истории (откуда взять, если вола всегда была кривой в этой серии опционов?) или на других датах исполнения, но тут тоже прикидка ± километр.
Хотелось бы что-то более точное…
вола — чисто манипулятивный инструмент, лишь личная оценка сколько хочешь за риск поставки, важно быть готовым к поставке чтобы убрать основной риск
надёжней быть брокерам продавать напрямую по желаемой цене своим клиентам
smart-lab.ru/blog/474365.php
На Квике 8 ещё не обратил внимания.
Хотя сургут далеко не всегда коррелирует с доллар/рублем, корреляция может быть нулевой и даже отрицательной