Ответы на вопросы | Дайте совет или консультацию как подключиться к бирже со своего сервера к Мос.Бирже, смотрел FIX, Plaza или может SmartCom от it-invest, но что-то не смог разобраться. Программирую на Python / Linux

Сергей, для автоматизированной комплексной аналитики без функций торговли мимо терминала можно такими способами:

1) Использовать MOEX API. Как раз есть примеры на питоне. Начать изучать можно от сюда https://www.moex.com/a2193  Из плюсов — все по простецки, без излишеств, данные подтянули и анализируйте. Из минусов — торговать не сможете

2) Использовать коннекторы брокеров. От ITI это SmartCom. От  Финама это transaq connector.  Из плюсов — можно будет и торговать через коннекторы. Из минусов — думаю на питоне будет геморно реализовывать, привязка к серверам брока.

3) Использовать получение маркет даты через протоколы FAST Московской биржи. Торговать не получится, только собирать данные. Полное отвязывание от всего. Это платное решение. На питоне придется потрудиться.

4) Использовать шлюз ASTS Bridge московской биржи. Сможете получать маркет дату и торговать. Полное отвязывание от всего. Это платное решение. На питоне придется потрудиться.

Сергей, так вы конечно далеко не уедите. Нужно уметь добывать инфу. Первая же ссылка из яндекса. Обертка для питона к СмартКом, как пример наверное можно посмотреть.
github.com/vlasenkov/smartcom

Сергей, на плазе вы к фонде не подключитесь

sis12qw, вообще глубина транслируемого стакана зависит и от секции биржи. Ну а вообще, стакан любой глубины можно построить по ордерлогу. Но это получается платно.

Андрей К, а можно поподробнее про ордерлог? на том же сайте Moex указано что глубина стакана выводимого через API 10х10

sis12qw, ордерлог — это журнал заявок на рынке. Транслируется по протоколу FAST. Поэтому будет платно

Андрей К, спасибо