Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Как во всяких фондах каждый делает стратегии со скоростью несколько стратегий в месяц?

    • 31 марта 2019, 18:38
    • |
    • V.V.
  • Еще
Как во всяких фондах каждый делает стратегии со скоростью несколько стратегий в месяц?
13 комментариев
Давным-давно был на собеседовании в алгоритмическом фонде, там мне сказали, что средний сотрудник выдаёт по нескольку торговых алгоритмов за один месяц, иногда по нескольку в неделю.
Стратегии не HFT.

Заранее напишу, если кто-то захочет задать вопросы о собеседовании:
на нём были относительно тяжёлые задачи по терверу.
avatar
V.V., 
что средний сотрудник выдаёт по нескольку торговых алгоритмов за один месяц
с доказательной базой, обкаткой и тестированием? Одним словом под ключ.
или просто аля «а давай..»?
avatar
Андрей К, не догадался тогда уточнить.
Сам удивлён, поэтому и решил тут спросить.
avatar
V.V., 
Сам удивлён, поэтому и решил тут спросить.
я думаю, пару стратежек в мес можно генерить на уровне идеи. А вот ее исследование, подготовка, тестирование на бою, выкатка первого релиза, это думаю минимум 3-4 мес в лучшем случае

а некомпетентных работодателей у нас хватает, да.
avatar
Придумывают, покупают, воруют, арендуют… Да мало ли как.
avatar
прибыльных?
avatar
BlackWeirdCat, вот ещё глупости! Это-то ещё зачем?!  

Конечно прибыльных!… если есть машина времени — в прошлом прибыльных)
avatar
Ну тут смотря каких стратегий в абсолютном смысле и в относительном. Т.е. чуть-чуть плюсовые делать относительно не сложно, их можно штамповать, условно говоря — это про абсолютное. Про относительное — тут про диверсификацию и разнообразие. Что есть уникальная стратегия? — одинаковые входы и разные выходы — в принципе формально уже разные стратегии. Или общие принципы, немного разные реализации или общие реализации, разные нюансы. С невысоким разнообразием стратегий можно их клепать больше. Как-то так.
avatar
Replikant_mih, в том-то и дело: разных. Понятно, что можно из одной стратегии с несколькими параметрами сделать много других, но речь же не об этом.
С трудом верится, что найдётся фонд, у которого есть свыше 100 стратегий таких, у которых корреляция между любыми двумя из них была < 0.5
avatar

V.V., Ну даже если не брать разные значений одних параметров, все равно есть пространство клепать более менее однотипные стратегии. 

 

Ещё такой момент, когда ты набираешь опыт — у тебя нарастает, собственно, опыт + инфраструктура — ну там софтом обрастаешь, сайтами полезными, скриптами упрощающими работу, библиотеку свою наращиваешь, алгоритм работы конкретизируется и т.д. — тоже немалую роль в ускорении играет.

avatar
Replikant_mih, 
Ещё такой момент, когда ты набираешь опыт — у тебя нарастает, собственно, опыт + инфраструктура — ну там софтом обрастаешь, сайтами полезными, скриптами упрощающими работу
Написание стратегий ближе к труду художника, начиная с некоторого значения, почти нет зависимости от подручных инструментов, хотя бы по той причине, что почти все уже есть.
avatar
V.V., Ну и как всегда — пофиг на скорость добавления стратегий в портфель, главное качество, одна хорошая уделает портфель плохих).
avatar
Гении хуле. Очевидно ж.
Ты бы заодно поинтересовался результатами работы того фонда за всё время. А то на словах они все крутые, но результаты показывает только один А.Г.
avatar

теги блога V.V.

....все тэги



UPDONW