Ответы на вопросы | Добрый вечер смартлаб, вопрос к опционщикам, подскажите пожалуйста, почему сегодня индекс волатильности RVI начал припадать с 17:30 при продолжении снижения индекса РТС?
Добрый вечер смартлаб, вопрос к опционщикам, подскажите пожалуйста, почему сегодня индекс волатильности RVI начал припадать с 17:30 при продолжении снижения индекса РТС?
Потому что индекс RVI — сложная смесь формул на неликвидных или малоликвидных опционах разных серий.
В итоге он живет своей жизнью.
На практике даже крупные игроки не смогли использовать его как инструмент защиты от веги.
Если бы биржа привела туда десяток маркет-мейкеров, можно было бы торговать этот фьюч просто как лотерею. Но им срочка не интересна похоже.