Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Добрый вечер смартлаб, вопрос к опционщикам, подскажите пожалуйста, почему сегодня индекс волатильности RVI начал припадать с 17:30 при продолжении снижения индекса РТС?

Добрый вечер смартлаб, вопрос к опционщикам, подскажите пожалуйста, почему сегодня индекс волатильности RVI начал припадать с 17:30 при продолжении снижения индекса РТС?

Потому что индекс RVI — сложная смесь формул на неликвидных или малоликвидных опционах разных серий.

В итоге он живет своей жизнью.

На практике даже крупные игроки не смогли использовать его как инструмент защиты от веги.

Если бы биржа привела туда десяток маркет-мейкеров, можно было бы торговать этот фьюч просто как лотерею. Но им срочка не интересна похоже.

avatar

ch5oh

ch5oh, спасибо за ответ, но где тогда можно посматреть динамику iv по времени? как узнать растет волатильность или падает?
avatar

Dzianis Kuziomkin

Dzianis Kuziomkin, в ТСЛаб 2.0 есть возможность накапливать историю IV и потом просматривать тенденции.
avatar

ch5oh

В квике из доски опционов. Щелкаете правой кнопкой мышки на волатильности центрального страйка-построить график. Если не выводится звоните в техподдержку брокера-поможет с настройками.
avatar

Ajax

Всем спасибо за ответы
avatar

Dzianis Kuziomkin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW