Ответы на вопросы | Если кто знает, подскажите как лучше захеджировать XIV от гэпов вниз? и если это имеет смысл, на какой лучше инструмент покупать опцион пут для защиты от гэпов между сессиями?
Если кто знает, подскажите как лучше захеджировать XIV от гэпов вниз? и если это имеет смысл, на какой лучше инструмент покупать опцион пут для защиты от гэпов между сессиями?
мне не нужны колы, покупка кола ограничит риск падения на стоимость опциона, мне это не надо. Что мне надо так это что бы разрывы между сессиями не сильно влияли на мою позицию, и меня именно интерисует случай когда волатильность резко возрастает и именно время между рабочими сессиями.
Как покупка кола может мне в этом помочь?
Покупка кола может помочь тем, что когда VIX резко подскочит посреди ночи (соответственно, XIV откроется с гэпом вниз) — вы заработаете на коллах на VIX.
Если вам нужен не точный, а статистический хэдж — можете держать длинную позу из 30-летних трежерей (TLT) и золота (GLD) — обычно они ходят противонаправленно виксу. Но это статистически, т.е. не всегда.
В любом случае, спасибо. Надо протесировать с колами на VIX. :)
Это ETF, поэтому никакие доли процентов получать вы не будете. Получать их будет фонд, а у вас в руках будет доля в этом фонде, соотв-но цена этой доли будет двигаться вместе с ценой трежерей в фонде, ну и понятно, инкорпорировать в себя полученные фондом купоны.
В целом — считайте, что эта обычная облигация, анти-коррелированная с волатильностью.