Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Почему ГО при продаже опциона существенно больше, чем при покупке?

Почему ГО при продаже опциона существенно больше, чем при покупке?
★1

потому что на депозите резервируют средства суммой равной ~= ГО БА. Чтобы в любой момент вы смогли по запросу покупателя поставить ему фьючерс.
avatar

Андрей К

Потому как шорт опцион — это обязательство, в то время как лонг опцион — это право :(
ЗЫ. Матчасть учить не пробовали? :)
Удачи!
avatar

Lilith

вопрос закрыт, всем спасибо
avatar

Oskolkov

потому что риск продажи опциона бесконечный
а при покупке опциона — ограничен премией
Наговариваете, батенька! Вот вам обратная ситуация))))



avatar

НеГрустин

НеГрустин, это недельный, на месячных я такого не видел
avatar

Oskolkov

Oskolkov, это юмор был))
avatar

НеГрустин

НеГрустин, гарант.обесп по не покрытой позиции это 15700, так как понять мы купили  премию(кстати какая) и 15.700 руб.зарезирвируют?
avatar

gelo zaycev

gelo zaycev, «непокрытая» — это продажа, соотв., зарезервируют 15700.

Если «купили» — зарезервируют (премию)*(примерно 0,3 от премии). Премию смотреть в стакане. Текущую))))
avatar

НеГрустин

НеГрустин, допустим премия 500 пунктов, то от нее 0,3 умножаем и резервируют деньги  (если купили ) ....15700 стоит фьюч, и допустим премия от нее 500(условно возьмем для примера, пунктов)...  в деньги просто я перевожу умножаю на 1,31 и получаю в живую типа деньги,655 рублей, это понятно…
avatar

gelo zaycev

Если у вас не хватает депо чтоб продать, тогда покупайте там меньше го, разницы впринципе никакой раз задаете такие вопросы)
avatar

юрий савин


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW