Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Как зафиксировать прибыль по опциону в деньгах до экспирации, если стакан пуст? Собственно вопрос выше. Просьба поделиться рецептами, в идеале, с указанием плюсов и минусов того или иного способа?

Как зафиксировать прибыль по опциону в деньгах до экспирации, если стакан пуст? Собственно вопрос выше. Просьба поделиться рецептами, в идеале, с указанием плюсов и минусов того или иного способа?
★8
21 комментарий
Синтетика…
avatar
Александр, посмотрите мой коммент к ответу коллеги. Я думаю Ваш ответ и ответ коллеги — сходные. Или я что-то недогоняю? просьба тогда пояснить
avatar
lazy cat, роботы смотрят за стаканами, считай справедливую, и ставь в стакан по этой цене, потом плавно изменяй цену, как только ситуация станет интересной роботу, тебя заберут.
вариант продать/купить базовый актив не подойдет?
avatar
Les Paul, если я верно все понимаю, это и есть синтетика. Правда, как недостаток, тут тетта, причем сильно растущая под конец жизни опциона, которая все еще поджирает прибыль. Есть ли еще варианты? Подешевле )
avatar
lazy cat, я сторонюсь неликвидных опционов, но, если есть ММ, то он даже из пустого стакана берет при близкой к расчетной цене заявки. например в этом богом проклятом си на дальних или крайних страйках.
avatar
Les Paul, насчет неликвида, да, согласен. Меня првда интересует сценарий, когда по моей позиции очень быстро достигнут хороший рост и хочется из нее быстро выскочить, чтобы не откатило. Пример — РИ после новостей из Дохи в прошлом году. Там я правда малыми объемами вставал, просто для интереса, поэтому и не сильно волновал исход.
avatar
lazy cat, ИМХО, я бы лочил прибыль фьючем, ставил опцик на продажу и как заберут по нужной цене скидывал фьюч
avatar
lazy cat, 
я сегодня не ленивый (tm)
www.option.ru/analysis/option?shportf=cfbbe67f078460c6b6d3b0f916f4529a#position
смотрите, в первом случае вы купили 58 колл за 400р допустим
и на 59716 по рынку перекрыли его фьючом. 
эффект от этого действия виден при сравнении графиков.
avatar
исполняй если американский и продать/купить базовый актив.
причём тут тэта?
Гусев Михаил(debtUM), я человек в этой теме новый. Вопросы и трактовки могут быть м-м… странными ))).
Т.е. просто отдать поручение на досрочную экспирацию? Если да, то на какой момент фиксируется цена сделки в поручении?

Насчет тетты… я подумал, что предлагают собрать стредл из опционов и БА и ждать экспиры…
avatar
lazy cat, может еще брокер комис содрать руб 500
Гусев Михаил(debtUM), тета теряется=))
Я скорее говорил про синтетические коллы или путы, если хотите продать или купить обычный, а его в стакане нет, возможно синтетикой будет, хотя проще двигать цену и арбитражеры сами синтетику соберут.
avatar

прайс по теории, транслируемой биржей, ставишь и все дела.
Или сразу по внутренней стоимости. Съедят.
И вам совет: изучите основы хотя бы. По любой приемлемой для понимания литературе. Но не по псевдо-измышлениям с-лаба :) 

avatar
Пример у Вас опцион колл на Си 55000. Если вы шортите по фьючу, то прибыль вы фиксируете в случае дальнейшего роста Си, но временную стоимость теряете(копейки в таком случае), но если цена к экспире уйдет на 54, то вы получите 1000 сверху) Если синтетикой, то шорт фьюча + шорт пута 55 страйк, в этом случае вы временную стоимость не потеряете, но если к 54 пойдем(мне бы не хотелось этого), то 1000 сверху у вас не будет
avatar
ок, разобрался, спасибо всем за ответы!
avatar
вы когда пишете про синтетику, помните, что в противоположном опце тоже ликвиды нет скорее всего, раз в этом нет.

я бы исполнил. Либо дельту бы выравнивал постоянно, но до экспиры возиться не охота. Либо поигрался бы в стакане с ценой, предложил бы дисконт, авось бы кто забрал.
avatar
Продай фьючерс (базовый актив) со стопом в безубытке. Тогда сохранишь всю тетту.
avatar
Самый простой способ- продать CALL. при этом будет некоторая потеря внутренней стоимости опциона. Остальные способы-типа создания реверсии потребуют дополнительных транзакционных издержек, да и возникнут риски проскальзывания цены

avatar
 Продажа же фьюча с последующим досрочным исполнением опциона-полная потеря временной стоимости
avatar

теги блога lazy cat

....все тэги



UPDONW