Ответы на вопросы

Ответы на вопросы | Как зафиксировать прибыль по опциону в деньгах до экспирации, если стакан пуст? Собственно вопрос выше. Просьба поделиться рецептами, в идеале, с указанием плюсов и минусов того или иного способа?

Как зафиксировать прибыль по опциону в деньгах до экспирации, если стакан пуст? Собственно вопрос выше. Просьба поделиться рецептами, в идеале, с указанием плюсов и минусов того или иного способа?
★7

Синтетика…
avatar

Александр

Александр, посмотрите мой коммент к ответу коллеги. Я думаю Ваш ответ и ответ коллеги — сходные. Или я что-то недогоняю? просьба тогда пояснить
avatar

lazy cat

lazy cat, роботы смотрят за стаканами, считай справедливую, и ставь в стакан по этой цене, потом плавно изменяй цену, как только ситуация станет интересной роботу, тебя заберут.
вариант продать/купить базовый актив не подойдет?
avatar

Les Paul

Les Paul, если я верно все понимаю, это и есть синтетика. Правда, как недостаток, тут тетта, причем сильно растущая под конец жизни опциона, которая все еще поджирает прибыль. Есть ли еще варианты? Подешевле )
avatar

lazy cat

lazy cat, я сторонюсь неликвидных опционов, но, если есть ММ, то он даже из пустого стакана берет при близкой к расчетной цене заявки. например в этом богом проклятом си на дальних или крайних страйках.
avatar

Les Paul

Les Paul, насчет неликвида, да, согласен. Меня првда интересует сценарий, когда по моей позиции очень быстро достигнут хороший рост и хочется из нее быстро выскочить, чтобы не откатило. Пример — РИ после новостей из Дохи в прошлом году. Там я правда малыми объемами вставал, просто для интереса, поэтому и не сильно волновал исход.
avatar

lazy cat

lazy cat, ИМХО, я бы лочил прибыль фьючем, ставил опцик на продажу и как заберут по нужной цене скидывал фьюч
avatar

Les Paul

lazy cat, 
я сегодня не ленивый (tm)
www.option.ru/analysis/option?shportf=cfbbe67f078460c6b6d3b0f916f4529a#position
смотрите, в первом случае вы купили 58 колл за 400р допустим
и на 59716 по рынку перекрыли его фьючом. 
эффект от этого действия виден при сравнении графиков.
avatar

Les Paul

исполняй если американский и продать/купить базовый актив.
причём тут тэта?
Гусев Михаил(debtUM), я человек в этой теме новый. Вопросы и трактовки могут быть м-м… странными ))).
Т.е. просто отдать поручение на досрочную экспирацию? Если да, то на какой момент фиксируется цена сделки в поручении?

Насчет тетты… я подумал, что предлагают собрать стредл из опционов и БА и ждать экспиры…
avatar

lazy cat

lazy cat, может еще брокер комис содрать руб 500
Гусев Михаил(debtUM), тета теряется=))
Я скорее говорил про синтетические коллы или путы, если хотите продать или купить обычный, а его в стакане нет, возможно синтетикой будет, хотя проще двигать цену и арбитражеры сами синтетику соберут.
avatar

Александр

прайс по теории, транслируемой биржей, ставишь и все дела.
Или сразу по внутренней стоимости. Съедят.
И вам совет: изучите основы хотя бы. По любой приемлемой для понимания литературе. Но не по псевдо-измышлениям с-лаба :) 

avatar

Lilith

Пример у Вас опцион колл на Си 55000. Если вы шортите по фьючу, то прибыль вы фиксируете в случае дальнейшего роста Си, но временную стоимость теряете(копейки в таком случае), но если цена к экспире уйдет на 54, то вы получите 1000 сверху) Если синтетикой, то шорт фьюча + шорт пута 55 страйк, в этом случае вы временную стоимость не потеряете, но если к 54 пойдем(мне бы не хотелось этого), то 1000 сверху у вас не будет
avatar

Александр

ок, разобрался, спасибо всем за ответы!
avatar

lazy cat

вы когда пишете про синтетику, помните, что в противоположном опце тоже ликвиды нет скорее всего, раз в этом нет.

я бы исполнил. Либо дельту бы выравнивал постоянно, но до экспиры возиться не охота. Либо поигрался бы в стакане с ценой, предложил бы дисконт, авось бы кто забрал.
avatar

Андрей К

Продай фьючерс (базовый актив) со стопом в безубытке. Тогда сохранишь всю тетту.
avatar

Gospodin

Самый простой способ- продать CALL. при этом будет некоторая потеря внутренней стоимости опциона. Остальные способы-типа создания реверсии потребуют дополнительных транзакционных издержек, да и возникнут риски проскальзывания цены

avatar

Борис

 Продажа же фьюча с последующим досрочным исполнением опциона-полная потеря временной стоимости
avatar

Борис


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW